Допустим, вы купили корпоративную облигацию со сроком до погашения 10 лет, номиналом 1000 рублей и ставкой купона 8%, который выплачивается один раз в год. Сразу же после проведения вами этой операции, рыночные ставки возросли до 10%, и этот уровень зафиксирован (Решение → 37981)

Заказ №38698

Допустим, вы купили корпоративную облигацию со сроком до погашения 10 лет, номиналом 1000 рублей и ставкой купона 8%, который выплачивается один раз в год. Сразу же после проведения вами этой операции, рыночные ставки возросли до 10%, и этот уровень зафиксирован. Определите реализованную вами доходность, если вы продали эту облигацию 3 года спустя.

Решение:

Реализованную доходность (годовую) определим по формуле: 𝑟реал. = (𝑃прод. − 𝑃пок.) + ∑ 𝐶 𝑃пок. × 1 𝑛 × 100% 𝑃прод. - цена продажи облигации; 𝑃пок. - цена покупки облигации; ∑ 𝐶 - сумма купонных выплат за весь срок держания облигации. 𝑛 - срок до погашения. Облигация куплена по номиналу за 1000 рублей. 𝑃пок. = Н = 1000 руб. H - номинальная стоимость облигации. Сразу же после проведения вами этой операции, рыночные ставки возросли до 10%, то есть стоимость облигации выросла на 10% от номинальной стоимость облигации. Эта и будет цена продажи облигации: 𝑃прод. = 1000 × 1,1 = 1100 руб.

Допустим, вы купили корпоративную облигацию со сроком до погашения 10 лет, номиналом 1000 рублей и ставкой купона 8%, который выплачивается один раз в год. Сразу же после проведения вами этой операции, рыночные ставки возросли до 10%, и этот уровень зафиксирован

Допустим, вы купили корпоративную облигацию со сроком до погашения 10 лет, номиналом 1000 рублей и ставкой купона 8%, который выплачивается один раз в год. Сразу же после проведения вами этой операции, рыночные ставки возросли до 10%, и этот уровень зафиксирован

Допустим, вы купили корпоративную облигацию со сроком до погашения 10 лет, номиналом 1000 рублей и ставкой купона 8%, который выплачивается один раз в год. Сразу же после проведения вами этой операции, рыночные ставки возросли до 10%, и этот уровень зафиксирован