На срочном рынке заключаются трехмесячные фьючерсы и опционы на акции. По фьючерсным контрактам предлагают цену исполнения 150 руб., а по опционам страйк 160 руб. и премия 5 руб. (Решение → 6405)

Заказ №38671

На срочном рынке заключаются трехмесячные фьючерсы и опционы на акции. По фьючерсным контрактам предлагают цену исполнения 150 руб., а по опционам страйк 160 руб. и премия 5 руб. Определить, какой финансовый результат получат следующие участники срочного рынка, если через три месяца рыночный курс акции составит 180 руб.: А. покупатель фьючерса Б. продавец фьючерса В. покупатель опциона call Г. продавец опциона call Д. покупатель опциона put Е. продавец опциона put

Решение:

Финансовый результат участников срочного рынка при рыночном курсе акции 180 руб.: А. покупатель фьючерса Вариационная маржа положительна и равна 180 – 150 = 30 руб. Б. продавец фьючерса Вариационная маржа отрицательна и равна 150 – 180 = -30 руб. В. покупатель опциона call - покупка опциона call Цена исполнения: 160 + 5 = 165 руб

На срочном рынке заключаются трехмесячные фьючерсы и опционы на акции. По фьючерсным контрактам предлагают цену исполнения 150 руб., а по опционам страйк 160 руб. и премия 5 руб.

На срочном рынке заключаются трехмесячные фьючерсы и опционы на акции. По фьючерсным контрактам предлагают цену исполнения 150 руб., а по опционам страйк 160 руб. и премия 5 руб.

На срочном рынке заключаются трехмесячные фьючерсы и опционы на акции. По фьючерсным контрактам предлагают цену исполнения 150 руб., а по опционам страйк 160 руб. и премия 5 руб.