Нужно построить модель с распределённым лагом для двух временных рядов (1) ряд мировых цен на подсолнечное масло 2) ряд российских цен (все цены в долларах), чтобы вычислить как влияет изменение мировой цены на российскую. (Решение → 10706)

Заказ №39170

Задание. Нужно построить модель с распределённым лагом для двух временных рядов (1) ряд мировых цен на подсолнечное масло 2) ряд российских цен (все цены в долларах), чтобы вычислить как влияет изменение мировой цены на российскую.

Решение.

Импортировали данные в Gretl: 434 Rus – объясняемая переменная (российские цены на подсолнечное масло, $) World – объясняющая переменная (мировые цены на подсолнечное масло, $) Для определения максимального временного лага рассчитаем линейные парные коэффициенты корреляции между переменной Rus и лаговым значением переменной World. Предварительно для переменной World добавляем лаги:

Нужно построить модель с распределённым лагом для двух временных рядов (1) ряд мировых цен на подсолнечное масло 2) ряд российских цен (все цены в долларах), чтобы вычислить как влияет изменение мировой цены на российскую.

Нужно построить модель с распределённым лагом для двух временных рядов (1) ряд мировых цен на подсолнечное масло 2) ряд российских цен (все цены в долларах), чтобы вычислить как влияет изменение мировой цены на российскую.

Нужно построить модель с распределённым лагом для двух временных рядов (1) ряд мировых цен на подсолнечное масло 2) ряд российских цен (все цены в долларах), чтобы вычислить как влияет изменение мировой цены на российскую.

Нужно построить модель с распределённым лагом для двух временных рядов (1) ряд мировых цен на подсолнечное масло 2) ряд российских цен (все цены в долларах), чтобы вычислить как влияет изменение мировой цены на российскую.