Определить, какой из портфелей является менее рискованным. Портфель А: состоит из трех видов активов (a, b, c), доли которых равны Va=40%, V = 35%, V =25%. (Решение → 28361)

Заказ №38947

Определить, какой из портфелей является менее рискованным. Портфель А: состоит из трех видов активов (a, b, c), доли которых равны Va=40%, V = 35%, V =25%. Портфель Б: состоит из трех видов активов (d, f, h), доли которых равны Vd = 20%, Vf = 35%, V = 45%. Доходы по каждому виду активов представлены в таблице. Моменты времени 1 2 3 4 5 a 10-1/n 10,3 9,7 10,2 9,9 b 15,2 14,6 15,1 14,8 14-1/3n c 12,1 10 11,9 10,5-2/n 10 d 7,8 8+1/n 8,7 10,2 9,9 f 13,2 12+2/n 14,1 14,8 14,9 h 8+1/3n 8,3 9,9 10,1 9

Решение

Представим исходные данные с учетом варианта: Моменты времени 1 2 3 4 5 a 9,91 10,30 9,70 10,20 9,90 b 15,20 14,60 15,10 14,80 10,33 c 12,10 10,00 11,90 10,32 10,00 d 7,80 8,09 8,70 10,20 9,90 f 13,20 12,18 14,10 14,80 14,90 h 11,67 8,30 9,90 10,10 9,00 Определяем доходы каждого из портфелей с учетом удельного веса активов в них: Моменты времени 1 2 3 4 5 a 3,96 4,12 3,88 4,08 3,96 b 5,32 5,11 5,29 5,18 3,62 c 3,03 2,50 2,98 2,58 2,50 Доход портфеля 12,31 11,73 12,14 11,84 10,08 d 1,56 1,62 1,74 2,04 1,98 f 4,62 4,26 4,94 5,18 5,22 h 5,25 3,74 4,46 4,55 4,05 Доход портфеля 11,43 9,62 11,13 11,77 11,25