Определить ожидаемую доходность портфеля из двух акций А и В, параметры которых следующие: доходность по безрисковым бумагам г, = 5,3%, доходность рыночного портфеля гт = 45%, коэффициент бета бумаги А Ва = 1,45, коэффициент бета бумаги В вв = -0,53, доля (Решение → 12800)

Определить ожидаемую доходность портфеля из двух акций А и В, параметры которых следующие: доходность по безрисковым бумагам г, = 5,3%, доходность рыночного портфеля гт = 45%, коэффициент бета бумаги А Ва = 1,45, коэффициент бета бумаги В вв = -0,53, доля бумаги А в портфеле Wa = 55%.

Решение:

Бета-коэффициент - это показ бумаги или портфеля ценных бумаг отражая изменчивость доходности цен к доходности портфеля (рынка) в средн Если значение бета-коэффициен изменчивость доходности инвестици доходности инвестиций в рыночный индексов. Если значение бета-коэффициент Решение означает, что изменчивость доходнос ниже, чем доходности инвестиций фондовых индексов. задачи Значение бета-коэффициента ме корреляцию между сравниваемыми об сопровождаться снижением фондового конкретных значений бета-коэффицие исключением наличия отрицательной к Если значение бета-коэффици Тиашии тоходости иресть