Рассчитайте ожидаемое значение чистой настоящей стоимости, а также дисперсию, среднеквадратическое отклонение и коэффициент вариации как меры риска для проекта, дерево вариантов которого приведено на рис. 2.2 при i = 5%. Рисунок 2.2 – Дерево вариантов реализации условного инвестиционного проекта (Решение → 28787)

Заказ №38964

Рассчитайте ожидаемое значение чистой настоящей стоимости, а также дисперсию, среднеквадратическое отклонение и коэффициент вариации как меры риска для проекта, дерево вариантов которого приведено на рис. 2.2 при i = 5%. Рисунок 2.2 – Дерево вариантов реализации условного инвестиционного проекта

Решение

Представляем решение в табличной форме: Вариант / год 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Итого 0 -70 -70 -70 -70 -70 -70 -70 -70 -70 Z 70 0   Z 50 1  Z 40 1  Z 10 1   Z 50 2  Z 10 2   Z 40 2  Z 50 2  Z 50 2  Z 40 2  Z 40 2  Z 10 2   Z 10 2   0,15 0,15 0,15 0,7 0,15 0,15 0,7 0,15 0,15 0,7 0,15 0,7 1 50 50 50 40 40 40 -10 -10 -10 2 50 40 -10 50 40 -10 50 40 -10 NPV 22,97 13,90 -31,45 13,45 4,38 -40,98 -34,17 -43,24 -88,59 вероятность 0,0225 0,105 0,0225 0,105 0,49 0,105 0,0225 0,105 0,0225 1 Ожидаемое значение NPV 0,52 1,46 -0,71 1,41 2,14 -4,30 -0,77 -4,54 -1,99 -6,78 Риск (дисперсия NPV) 1,198 7,129 0,830 7,046 39,027 0,645 0,813 0,527 0,516 57,73 Стандартное отклонение NPV 7,60

Рассчитайте ожидаемое значение чистой настоящей стоимости, а также дисперсию, среднеквадратическое отклонение и коэффициент вариации как меры риска для проекта, дерево вариантов которого приведено на рис. 2.2 при i = 5%. Рисунок 2.2 – Дерево вариантов реализации условного инвестиционного проекта

Рассчитайте ожидаемое значение чистой настоящей стоимости, а также дисперсию, среднеквадратическое отклонение и коэффициент вариации как меры риска для проекта, дерево вариантов которого приведено на рис. 2.2 при i = 5%. Рисунок 2.2 – Дерево вариантов реализации условного инвестиционного проекта

Рассчитайте ожидаемое значение чистой настоящей стоимости, а также дисперсию, среднеквадратическое отклонение и коэффициент вариации как меры риска для проекта, дерево вариантов которого приведено на рис. 2.2 при i = 5%. Рисунок 2.2 – Дерево вариантов реализации условного инвестиционного проекта

Рассчитайте ожидаемое значение чистой настоящей стоимости, а также дисперсию, среднеквадратическое отклонение и коэффициент вариации как меры риска для проекта, дерево вариантов которого приведено на рис. 2.2 при i = 5%. Рисунок 2.2 – Дерево вариантов реализации условного инвестиционного проекта

Рассчитайте ожидаемое значение чистой настоящей стоимости, а также дисперсию, среднеквадратическое отклонение и коэффициент вариации как меры риска для проекта, дерево вариантов которого приведено на рис. 2.2 при i = 5%. Рисунок 2.2 – Дерево вариантов реализации условного инвестиционного проекта