Рассчитать показатели риска портфеля активов на основе данных таблицы 4. Таблица 4 Состояние экономики Вероятность Доход инвестиции А Доход инвестиции В Рецессия 0,2 -3 -5 Умеренное оживление 0,6 20 5 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 0 2 4 6 8 10 12 14 16 Р, д.е. Q, ед. Qd Qs Е Ре Qe 308 Бум 0,2 30 10 Удельный вес актива в портфеле 0,3 0,7 (Решение → 40568)

Заказ №47041

Рассчитать показатели риска портфеля активов на основе данных таблицы 4. Таблица 4 Состояние экономики Вероятность Доход инвестиции А Доход инвестиции В Рецессия 0,2 -3 -5 Умеренное оживление 0,6 20 5 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 0 2 4 6 8 10 12 14 16 Р, д.е. Q, ед. Qd Qs Е Ре Qe 308 Бум 0,2 30 10 Удельный вес актива в портфеле 0,3 0,7

Решение:

а) Средние уровни доходности активов вычислим по формуле средней арифметической простой: 17,4% 1 3*0,2 20*0,6 30*0,2 1 1           n i i n i А i А p r p r i ; 4% 12 5*0,2 5*0,6 10*0,2 1 1           n i i n i В i В p r p r i . Средняя доходность актива А составила 17,4%, а актива В – 4% годовых. Вычислим среднюю доходность портфеля: r̅=17,4*0,3+4*0,7=8,02%