Рассматриваются 2 ценные бумаги А и В. Известны возможные значения доходности этих бумаг ( i ,% ) и соответствующие им вероятности ( pi ). (Решение → 17431)

Заказ №39107

Рассматриваются 2 ценные бумаги А и В. Известны возможные значения доходности этих бумаг ( i ,% ) и соответствующие им вероятности ( pi ). Рассчитайте математическое ожидание доходности финансовых операций, среднеквадратическое отклонение и коэффициент вариации. Сделайте вывод, какая из двух бумаг предпочтительнее. А В pi 0,15 0,25 0,3 0,21 0,09 pi 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 i ,% 6,5 7,2 10,5 12,3 13,7 i ,% 5,2 6,5 8,2 10 12,5

Решение

Средняя доходность рассчитывается по формуле: 1 n i i i   р   , 1=6,50,15+7,20,25+10,50,3+12,30,21+13,70,09=9,741% 2=5,20,2+6,50,2+8,20,2+100,2+12,50,2=8,48% Дисперсия доходности:  2= 2 1 ( ) n i i i   р    1 2=(6,5-9,741)2 0,15+(7,2-9,741)2 0,25+(10,5-9,741)2 0,3+(12,3- 9,741)2 0,21+(13,7-9,741)2 0,09=6,15 2 2=(5,2-8,48)2 0,2+(6,5-8,48)2 0,2+(8,2-8,48)2 0,2+(10-8,48)2 0,2+(12,5-