Стоимость портфеля 10 млн. руб., Риск, как стандартное отклонение доходности в расчете на день равен 2%. Определить однодневный VaR с доверительной вероятностью: a) 90%; b) 95%; c)99% (Решение → 32949)

Заказ №38729

Стоимость портфеля 10 млн. руб., Риск, как стандартное отклонение доходности в расчете на день равен 2%. Определить однодневный VaR с доверительной вероятностью: a) 90%; b) 95%; c)99%

Решение

VaRp = Pp* σр*Za, Где Рр –стоимость портфеля; σр - стандартное отклонение доходности в расчете на день равен 2%;