Задача Имеются данные, полученные в результате группировки активов, приносящих доход в форме процентов и платных пассивов по срокам погашения или пересмотра процентных ставок (табл. 1). Таблица 1 - Оценка процентного риска ГЭП-методом (Решение → 3376)

Задача Имеются данные, полученные в результате группировки активов, приносящих доход в форме процентов и платных пассивов по срокам погашения или пересмотра процентных ставок (табл. 1). Таблица 1 - Оценка процентного риска ГЭП-методом Срокдо пересмот- ра процентных ставок, мес. 1. Активы, всего 2. Пассивы, всего 3. ГЭП 4. Кумулятивный гэп 0-3 290 600 3-6 140 280 6.9 190 9-12 80 Свыше 12 200 560 Непроцентные Всего 800 110 Требуется: a) провести оценку процентного риска методом ГЭП-анализа. Рассчитать по- казатели ГЭП и кумулятивный ГЭП в табл. 1; б) составить ГЭП-отчет по оценке процентного риска; b) сформулировать рекомендации по минимизации процентного риска.

Решение:

1. Гэп (разрыв) представляет разрыв между активами и обязательствами дан- ного срока, чувствительными к изменении Активы образуют длинные позиции, обяза Осуществляем расчет: Срок до пересмотра процентных ста- 0.3 3.6 69

Задача Имеются данные, полученные в результате группировки активов, приносящих доход в форме процентов и платных пассивов по срокам погашения или пересмотра процентных ставок (табл. 1). Таблица 1 - Оценка процентного риска ГЭП-методом

 

Задача Имеются данные, полученные в результате группировки активов, приносящих доход в форме процентов и платных пассивов по срокам погашения или пересмотра процентных ставок (табл. 1). Таблица 1 - Оценка процентного риска ГЭП-методом

Задача Имеются данные, полученные в результате группировки активов, приносящих доход в форме процентов и платных пассивов по срокам погашения или пересмотра процентных ставок (табл. 1). Таблица 1 - Оценка процентного риска ГЭП-методом