Задача Иностранный инвестор формирует инвестиционный портфель из 2-х ценных бумаг А и В. Бумаги имеют следующие характеристики: ожидаемая доходность по А составляет хд = 16%, стандартное отклонение по А - с = 22% ; ожидаемая доходность по В составляет хв = 24%, стандартное отклонение по В - о = 30%; коэффициент корреляции между доходностями ценных бумаг равен = 0,7. Инвестор предполагает сформировать портфель, в котором доля актива А будет равна da = 0,35, доля актива В - dp = 0,65. (Решение → 9006)

Задача Иностранный инвестор формирует инвестиционный портфель из 2-х ценных бумаг А и В. Бумаги имеют следующие характеристики: ожидаемая доходность по А составляет хд = 16%, стандартное отклонение по А - с = 22% ; ожидаемая доходность по В составляет хв = 24%, стандартное отклонение по В - о = 30%; коэффициент корреляции между доходностями ценных бумаг равен = 0,7. Инвестор предполагает сформировать портфель, в котором доля актива А будет равна da = 0,35, доля актива В - dp = 0,65. Ожидаемая доходность инвестирования в иностранную валюту составляет ху = 2,1%, стандартное отклонение инвестирования в иностранную валюту - бу = 10%. Корреляция доходности иностранной валюты и сформированного портфеля равна rnу = 0,08. Определить ожидаемую доходность и стандартное отклонение доходности портфеля с точки зрения иностранного инвестора.

Решение:

Рассчитываем ожидаемую доход акций А и на 65% - из акций В: n=x4xda+xg xdg

Задача Иностранный инвестор формирует инвестиционный портфель из 2-х ценных бумаг А и В. Бумаги имеют следующие характеристики: ожидаемая доходность по А составляет хд = 16%, стандартное отклонение по А - с = 22% ; ожидаемая доходность по В составляет хв = 24%, стандартное отклонение по В - о = 30%; коэффициент корреляции между доходностями ценных бумаг равен = 0,7. Инвестор предполагает сформировать портфель, в котором доля актива А будет равна da = 0,35, доля актива В - dp = 0,65.

Задача Иностранный инвестор формирует инвестиционный портфель из 2-х ценных бумаг А и В. Бумаги имеют следующие характеристики: ожидаемая доходность по А составляет хд = 16%, стандартное отклонение по А - с = 22% ; ожидаемая доходность по В составляет хв = 24%, стандартное отклонение по В - о = 30%; коэффициент корреляции между доходностями ценных бумаг равен = 0,7. Инвестор предполагает сформировать портфель, в котором доля актива А будет равна da = 0,35, доля актива В - dp = 0,65.

Задача Иностранный инвестор формирует инвестиционный портфель из 2-х ценных бумаг А и В. Бумаги имеют следующие характеристики: ожидаемая доходность по А составляет хд = 16%, стандартное отклонение по А - с = 22% ; ожидаемая доходность по В составляет хв = 24%, стандартное отклонение по В - о = 30%; коэффициент корреляции между доходностями ценных бумаг равен = 0,7. Инвестор предполагает сформировать портфель, в котором доля актива А будет равна da = 0,35, доля актива В - dp = 0,65.