Задача Рассчитать показатели риска (ожидаемая доходность, среднеквадратическое отклонение, коэффициент вариации) активов А, В и С, если известна следующая информация: Таблица - Вероятностные распределения доходности акций А и В (Решение → 10477)

Задача Рассчитать показатели риска (ожидаемая доходность, среднеквадратическое отклонение, коэффициент вариации) активов А, В и С, если известна следующая информация: Таблица - Вероятностные распределения доходности акций А и В Спрос Вероятность Доходность акций, % Высокий Средний Низкий 0,3 0,4 0,3 A 100 20 -70 B 20 14 10 50 17 -10 Ответить на вопрос, какой актив является наиболее предпочтительным для инвестирования?

Решение:

1. Ожидаемая доходность каждой у x- где х - предполагаемая доходнос вероятность получения той и Математическое ожидание доход X4 = 100 × 0,3 + 20 × 0,4 Математическое ожидание доход Xв = 20 × 0,3 + 14 × 0 Решение Математическое ожидание доход Xc = 50 × 0,3 + 17 × 0,4 2. Определяем дисперсию: задачи =6 of = (100 - 17,0)2 × 0,3 + (20 - of = (20 - 14,6)2 0,3 + (14 - 14,6) 03 = (50 - 18,8)2 x 0,3 + (17 - 1 3. Определяем среднеквадра-