Курсовая работа на тему: «Проверка следствий гипотезы о независимости логарифмической доходности за различные интервалы времени» Вид исследуемых данных: «Котировки акций компаний, входящих в индекс Dow Jones Utility Average»

Оглавление

Введение 4
Теоретическая часть 5
Определения 5
Статистические гипотезы 6
Понятие статистической гипотез 6
Виды статистических гипотез 6
Схема проверки статистических гипотез 7
P-значение критерия 8
Критерий Пирсона 9
Проверка гипотез о независимости случайных величин 11
Проверка следствий гипотезы 12
Фондовые индексы. Индекс Dow Jones Utility Average. 13
Dow Jones Utility Average 15
Практическая часть 16
Графики логдоходностей выбранных котировок 16
Вычисление β-коэффициента 19
Волатильность 19
Количество торговых дней и максимальный скачок цены 20
Проверка гипотезы 20
Проверка следствий гипотезы 25
Коррелированность логдоходностей 25
Коррелированность квадратов логдоходностей 27
Заключение 28
Список литературы: 28
Приложение А (программы) 30

Всего 34 страницы +вспомогательные файлы