Курсовая работа на тему: «Проверка следствий гипотезы о независимости логарифмической доходности за различные интервалы времени» Вид исследуемых данных: «Котировки компьютерных компаний, входящих одновременно в NASDAQ-100 и NASDAQ Computer Index»

Оглавление
Оглавление 2
Введение 3
Теоретическая часть 3
Определения, связанные с предварительным анализом данных 3
Статистические гипотезы 4
Понятие статистической гипотезы 4
Виды статистических гипотез 4
Схема проверки статистических гипотез 5
P-значение критерия 6
Критерий Пирсона 7
Замечания 8
Проверка гипотез о независимости случайных величин 8
Проверка следствий гипотезы 9
Фондовые индексы. Индекс NASDAQ-100 10
Общие понятия 10
NASDAQ-100 11
Предварительный анализ данных 12
Графики логдоходностей выбранных котировок 12
Вычисление β-коэффициента 14
Волатильность 14
Количество торговых дней и максимальный скачок цены 14
Проверка гипотезы 15
Проверка следствий гипотезы 18
Коррелированность логдоходностей 18
Коррелированность квадратов логдоходностей 19
Заключение 21
Список литературы 21
Приложения 22

Всего 27 страниц