Курсовая работа по теме: «Статистический анализ торговых стратегий на основе коэффициента Модильяни-Модильяни» Вид исследуемых данных: «Котировки акций компаний, входящих в индекс PSI 20»

Оглавление
Введение ............................................................................................................................................. 3
1. Теоретический обзор торговых стратегий ........................................................................... 5
1.1. Скользящие средние ............................................................................................................... 5
1.1.1. Простая скользящая средняя ( Moving Average – MA).................................................... 6
1.1.2. Взвешенная скользящая средняя (Weighted Moving Average – WMA) .......................... 7
1.1.3. Экспоненциальная средняя (Exponentially Moving Average – EMA) ............................. 8
1.1.4. Основные правила анализа средних .................................................................................. 8
1.2. Трендовые индикаторы .......................................................................................................... 9
1.2.1. Осцилляторы ...................................................................................................................... 10
1.2.2. Построение MACD ............................................................................................................ 10
1.2.3. Анализ MACD ................................................................................................................... 11
1.3. Использование торговых стратегий .................................................................................... 12
1.3.1. Характеристика торговых стратегий ............................................................................... 12
1.3.2. Оценка эффективности и сравнение стратегий на основе коэффициента Модильяни Модильяни ........................................................................................................................................ 13
2. Практическая часть ............................................................................................................... 15
2.1. Проверка торговых стратегий на основе модельных данных .......................................... 20
2.2. Проверка работы стратегий на реальных данных ............................................................. 23
2.2.1. Стратегия на основе скользящих средних ...................................................................... 23
2.2.2. Стратегия на основе MACD ............................................................................................. 27
2.2.3. Проверка гипотез для реальных данных ......................................................................... 28

Всего 50 страниц +вспомогательные файлы