Динамическое программирование и марковские модели принятия решений (курсовая работа)

Введение 2
Теоретическая часть 3
1. Динамическое программирование 3
1.1. Основные понятия и определения 3
1.2. Примеры решения задач динамического программирования 4
Задача №1 7
5 вариант
В нашем распоряжении имеется определенное количество средств К, которое должно быть распределено между двумя предприятиями П1 и П2. Каждое из предприятий Пi при вложении в него некоторого количества средств х приносит доход φi (х). Функции φi заданы. Как нужно распределить средства К между предприятиями, чтобы они дали максимальный доход?

2. Марковские модели принятия решений 9
2.1. Некоторые сведения из теории вероятностей 9
2.2. Понятие о Марковском процессе. 10
Задача №2 12
Фирма ежегодно оценивает положение со сбытом своей продукции как удовлетворительное (состояние S1), или неудовлетворительное (состояние S2). Матрицы Р1 и Р2 определяют переходные вероятности рассматриваемой системы в течение любого года при наличии рекламы (допустимое решение х1) и без нее (допустимое решение х2), а соответствующие им доходы заданы матрицами R1 и R2, где расходы на рекламу учтены. Необходимо принять решение о целесообразности рекламирования продукции с целью расширения ее сбыта при конечном (2 года) горизонте планирования

Список литературы 14