Ирина Эланс
Заказ: 1041779
Пусть S(n) обозначает цену акции к концу n-ой недели, n ≥ 1. Известно, что отношение цен S(n)/S(n-1), n > 1, является независимыми случайными величинами, которые распределены логнормально с параметрами μ = 0.00205 и σ = 0.0544 . Найдите вероятность того, что цена акции будет расти подряд две недели.
Пусть S(n) обозначает цену акции к концу n-ой недели, n ≥ 1. Известно, что отношение цен S(n)/S(n-1), n > 1, является независимыми случайными величинами, которые распределены логнормально с параметрами μ = 0.00205 и σ = 0.0544 . Найдите вероятность того, что цена акции будет расти подряд две недели.
Описание
Подробное решение в WORD
- Пусть S(x) - сумма цифр натурального числа х. Решите уравнения:а) х + S(х) = 2015;б) х + S(х) + S(S(х)) = 2015;в) х + S(x) + S(S(x)) + S(S(S(x))) = 2015.
- Пусть S(x) - сумма цифр натурального числа х. Решите уравнения:а) х + S(х) = 2017;б) х + S(х) + S(S(х)) = 2017;в) х + S(x) + S(S(x)) + S(S(S(x))) = 2017.
- Пусть u = ex (x cos y - y sin y) . Показать, что (рис)
- Пусть V[y] = ∫ [p (x) y′2 + q(x)y2 + 2yϕ(x)] dx , где функция p(x) > 0 - непрерывно дифференцируема, а q(x) ≥ 0 и φ (x) непрерывные на [a,b] функции. а) Записать уравнение для экстремалей в задаче с закрепленными концами y(a) = A, y(b) = B . б) Показать, что если y0 (x) является экстремалью функционала V[y] , то на ней реализуется минимум этого функционала.
- Пусть y1 – решение дифференциального уравнения L[y]≡0. Показать, что введение новой искомой функции u=y/y1 приводит к дифференциальному уравнению, допускающему понижение порядка.
- Пусть ξ и η — независимые случайные величины, распределенные по показательному закону с параметром λ=2. Вычислить плотность суммы ξ + η.
- Пусть безрисковые процентные ставки инвестирования на все сроки в промежутке времени до 5 лет одинаковы и равны внутренней доходности облигации, найденной в п. 4.(см. таблицу) 1. Вычислите дюрацию и выпуклость облигации, в которую предполагается вложить капитал в задании II. 2. Определите (тремя способами) стоимость облигации при изменении безрисковой процентной ставки на величину ∆r, равную: а) 0,01; b) 0,02; c) -0.005. Предполагается, что в течение 5 лет будут действовать следующие ставки налогов: на купонный доход α=0,3, на прирост капитала β=0,4. За указанный временной период ожидается средний темп прироста инфляции π, соответствующий 5% в год. 3. Определите номинальную внутреннюю доходность облигации с учетом выплаченных налогов. 4. Определите реальную внутреннюю доходность облигации с учетом выплаченных налогов и ожидаемого годового темпа прироста инфляции.
- Пусть a , b , c – единичные векторы, составляющие с данной осью l соответственно углы π/3,2π/3, π. Найти проекцию на ось l вектора 3a + 2b + с
- Пусть A,B,C – множество точек плоскости, которое удовлетворяет условиям α,β,γ соответственно. Изобразить в координатной плоскости xOy множество D , полученное по формуле δ. α: y-x2-1≤0 β: y-x2+3≥0 γ: x>0 δ:(A∩B)\C
- Пусть L1 □ линейная оболочка векторов {ai } , а L2 □ линейная оболочка векторов {bi} . Найти базисы пространств L1 , L2, (L1 + L2 ) и (L1∩ L2), если:
- Пусть L - множество многочленов степени не выше 2, удовлетворяющих условию p(1) + p′(1) + p′′(1) = 0. Доказать, что L - линейное подпространство в пространстве P2. Найти его базис и размерность. Дополнить базис подпространства до базиса всего пространства.
- Пусть P(A) > 0 и P(B) > 0. Могут ли независимые события А и В быть несовместными? Могут ли несовместные события А и В быть независимыми?
- Пусть Rn сопротивление прибора. Укажите формулу расчета добавочного сопротивления R для расширения пределов измерения вольтметра 1. Rn = ρl/S 2. R = Rn/(n-1) 3. R = (n-1)·Rn 4. Rn = U/I
- Пусть R – множество всех действительных чисел. Найти: t=ρ◦ρ и s=ρ–1◦ρ, если отношение ρ определено: ρ = {(x,y) | x,y ∈ R и 2·x ≥ 3·y}. Изобразить заданное отношение ρ графически в декартовой системе координат.
