Библиотека решений. 426

19977
Доходности акций компаний А, В, с, принадлежащих одной отрасли за период исследования, приводится в таблице 2. Предполагается, что: а) доходность компании А находится в линейной стохастической зависимости от доходностей В и С; б) выполнены условия нормальной линейной множественной регрессионной модели Yi = βiXi1 + β2Xi2 + β3Xi3 + εi, i = (1) и составлено МНК уравнение линейной множественной регрессии Ŷ = β1X1 + β2X2 + β3X3 , (2) где Yi = доходность компании А (зависимая переменная) в момент наблюдения i : Х1 = (1,1,…1)` - единичный вектор-столбец: Хi2 – доходности компании В (независимая переменная) в момент наблюдения i, Хi3 – доходность компании С (независимая переменная) в момент наблюдения i; Требуется: А. а) Установить по результатам наблюдений зависимость доходности компании А от доходности компаний В и С и написать уравнение линейной множественной регрессии в виде (2); б) Спрогнозировать доходность компании А, если доходности компаний В и С равны соответственно Х2,0 и Х3,0 в) Предположим, что доходность компании В увеличилась на 2, в то время как доходность компании С не изменилась. Оценить как увеличится доходность компании А; г) Оценить как увеличится доходность компании А при увеличении доходности компаний В и С соответственно на 3 и 2; д) найти сумму квадратов остатков регрессии и оценку s2 дисперсии ошибок σ2. Б. Пусть имеют место (1)