Доходность двух активов за 6 периодов равна: Дни 1 2 3 4 5 6 Доходность актива

Доходность двух активов за 6 периодов равна: Дни 1 2 3 4 5 6 Доходность актива А 10 14 10 8 -5 -3 Доходность актива В 14 18 13 10 -2 -7 Определить коэффициент выборочной ковариации и коэффициент корреляции доходностей активов.

Дни 1 2 3 4 5 6 Хср
Доходность
актива А 10 14 10 8 -5 -3 5,6667
Доходность
актива В 14 18 13 10 -2 -7 7,6667
Хаi-Хаср 4,3333 8,3333 4,3333 2,3333 -10,667 -8,6667
Хbi-Хbср 6,3333 10,3333 5,3333 2,3333 -9,6667 -14,667
(Хаi-Хаср)(Хbi-Хbср) 27,4444 86,1111 23,1111 5,4444 103,111 127,111 62,0556
(Хаi-Хаср)2 18,7778 69,4444 18,7778 5,4444 113,7778 75,1111
(Хbi-Хbср)2 40,1111 106,7778 28,4444 5,4444 93,4444 215,1111
σa 50,2222
σb 81,5556
Rab 0,9696
Коэффициент ковариации:
Ков (А,В) = 1/n * Σ(Хаi - Xаcр)(Хbi - Xbcр) = 62,0556
Стандартное отклонение:,
σa = 1/n * Σ(Хаi - Xаcр)2 = 50,2222
σb = 1/n * Σ(Хbi - Xbcр)2 = 81,5556
Коэффициент корреляции:
Rab = Ков (А,В)/(σa * σb)1/2 = 62,0556/(50,2222*81,5556)1/2 = 0,9696