Инвестор сформировал кредитный портфель из двух активов А и В на сумму 2 млн.

Инвестор сформировал кредитный портфель из двух активов А и В на сумму 2 млн. руб. Доходность безрискового актива А равна 8%. Риск актива В равен 13%, ожидаемая доходность 23%, инвестиция в актив В составила 1,2 млн. руб. Определить ожидаемую доходность и риск портфеля.

Определим доли активов в портфеле. Удельный вес актива в портфеле рассчитывается как отношение ее стоимости к стоимости всего портфеля:
Актив В - 1,2/2 = 0,6, следовательно, доля актива А составит 0,4.
Ожидаемая доходность портфеля представляет собой взвешенную среднюю из показателей ожидаемой доходности отдельных активов, входящих в данный портфель:
R портфеля, % = θ1 × W1 + θ2 × W2 + ..