Инвестор сформировал портфель из акций A, B, C, доходности которых менялись следующим образом: Доходность Август

Инвестор сформировал портфель из акций A, B, C, доходности которых менялись следующим образом: Доходность Август Сентябрь Октябрь rA 0,08 0,12 0,04 rB 0,10 0,07 0,04 rC 0,04 0,08 0,06 Ожидаемая доходность такого портфеля E(rпортф) = 0,064. Чему равны веса акций в портфеле, если известно, что на акцию A потрачено в два раза больше денег, чем на акцию B?

Определим среднюю доходность каждой акции: ЕА = (0,08+0,12+0,04)/3 = 0,24/3 = 0,08 ЕВ = (0,10+0,07+0,04)/3 = 0,21/3 = 0,07 ЕС = (0,04+0,08+0,06)/3 = 0,18/3 = 0,06 Ожидаемая доходность портфеля составит: 0,16*0,08 + 0,08*0,07 + 0,76*0,06 = 0,0128+ 0,0056 + 0,0456 = 0,064 Соответственно, портфель состоит из 16% акций А, 8% акций В и 76% акций С.