Необходимо оценить уровень риска по вложениям в акции различных компаний (компании А и компании

Необходимо оценить уровень риска по вложениям в акции различных компаний (компании А и компании В). Доходность и вероятность ее распределения по вариантам отражена в таблице. Таблица 7 – Уровень доходности по вариантам экспертных оценок вероятности № варианта Доходность, % с учетом вероятности, коэф. 1 2 3 4 9. 24/0,3 12/0,1 15/0,2 20/0,4 14. 21/0,3 10/0,1 15/0,2 18/0,4

Ожидаемую величину доходности (d) найдем по формуле (10):
d=i=1ndi×pi, (10)
гдеdi – прогнозные оценки значений доходности по i-й ценной бумаге, %;
pi – вероятность получения дохода в i-й экономической ситуации, коэф.
Для компании А:
d = 24*0,3+12*0,1+15*0,2+20*0,4 = 19,4 %.
Для компании Б:
d = 21*0,3+10*0,1+15*0,2+18*0,4 = 17,5 %.
Стандартное отклонение (σ) доходности i-й ценной бумаги определяется по формуле (11):
σ= (di-d)2×pi, (11)
Для компании А:
σ= (24-19,4)2*0,3+(12-19,4)2*0,1+(15-19,4)2*0,2+(20-19,4)2*0,4=3,98 % .
Для компании Б:
σ= (21-17,5)2*0,3+(10-17,5)2*0,1+(15-17,5)2*0,2+(18-17,5)2*0,4=3,26 %.
Коэффициент вариации доходности (СV), определим по формуле (12):
CV = σ / d

.
Для компании Б:
σ= (21-17,5)2*0,3+(10-17,5)2*0,1+(15-17,5)2*0,2+(18-17,5)2*0,4=3,26 %.
Коэффициент вариации доходности (СV), определим по формуле (12):
CV = σ / d