Показатели рентабельности фирмы в 2011 - 2020 гг. (исходные данные) Года 2011 2012 2013 2014

Показатели рентабельности фирмы в 2011 - 2020 гг. (исходные данные) Года 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 R (%) 9 14 14 8 15 17 17 10 14 22 хср 14 (х-хср) -5 0 0 -6 1 3 3 -4 0 8 (х-хср)2 25 0 0 36 1 9 9 16 0 64 G 4 Спрогнозировать показатель рентабельности на 2021 год и с какой долей вероятности , используя статистический метод оценки риска , Вы предполагаете его получить.

Спрогнозируем показатель рентабельности в 2021 году путем расчета среднеарифметического взвешенного (математическое ожидание):
где Ri – значение показателя рентабельности,
ni – количество этих значений в выборке.
Среднее квадратичное отклонение рассчитывается по формуле:
Соответствующие расчеты приведены в таблице 3, получаем G=4.
Коэффициент вариации (степень отклонения полученных значений друг от друга) ассоциирующийся с риском неполучения данного события (Rпф) в представленном инвестиционном проекте:
Вывод:
Таким образом, прогнозируемое значение показателя рентабельности на 2021 год (среднеарифметическое взвешенное) составляет 14%.
Коэффициент вариации (риск неполучения данной величины) составляет 29%, то есть вероятность получения рентабельности 14% составляет 71%.