Приведены следующие данные о денежном потоке на предприятии: Минимальный запас денежных средств(Qн) – 10000

Приведены следующие данные о денежном потоке на предприятии: Минимальный запас денежных средств(Qн) – 10000 р. Расходы по конвертации ценных бумаг (Pт) – 20 р. Процентная ставка – 11,6 % в год Среднее квадратичное отклонение в день – 2000 р. Необходимо определить диапазон колебаний остатка денежных активов и среднюю сумму этого остатка на основе модели Миллера Орра.

Диапазон колебаний остатка денежных средств в модели Миллера-Орра определяется по формуле:
ДК=3*33*f*σ24*r
где ДК – диапазон колебаний остатка денежных средств между максимальным и минимальным его значением;
f – расходы по обслуживанию одной операции пополнения денежных средств;
σ2 – стандартное отклонение ежегодного объема денежного оборота;
r – среднедневная ставка процентов, выраженная десятичной дробью
Рассчитаем дневную процентную ставку:
1+r365= 1+0,116
r = 1,1161365-1 = 0,0003001
ДК=3*33*20*200024*0,0003001= 17530 р.
Максимальный остаток денежных средств:
ДСмакс =ДК+ДСмин =17530+10000=27530 р.
Средняя сумма остатка денежных средств:
ДСсредн = ДСмин +ДК3=10000+175303= 15843 руб.