Привлечено срочных депозитов на 1 год – на 1 000 000 рублей. Ставка привлечения –

Привлечено срочных депозитов на 1 год – на 1 000 000 рублей. Ставка привлечения – 10% годовых Аллокированные на кредитный отдел расходы – 1 000 руб./мес. Прямые расходы – 5 000 руб./мес. Ставка ФОР по данному виду депозитов – 4% 1) Рассчитайте минимальную ставку размещения в кредиты для обеспечения «нулевой маржи» 2) Как изменится минимальная маржа при увеличении суммы привлеченных депозитов в 10 раз?

«Нулевая маржа» такая разница по ставкам по кредитам и депозитам, которая обеспечивает бесприбыльное и безубыточное проведения операции (доходы-расходы=0)
Расходы на обслуживания депозитов:
(1000000*(1-4%)*(10%)+1000+5000= 146 000 или 14,6% в год.
Если не учитывать расходы на резервирование, то ставка по кредитам не должна быть ниже 14,6%., а «нулевая» маржа составит 14,6%-10%=4,6%
Если размер привлеченных депозитов увеличится в 10 раз, тогда расходы банка 10000000*(10%+4%)+1000+5000=14,06%, соответственно «нулевая» маржа 14,06%-10%=4,06%
Если принять во внимание, что ФОР – процесс обратимый и после погашения обязательств перед вкладчиками сформированные резервы восстанавливаются, тогда в расчет данный вид расхода банка не принимаем.
Расходы на обслуживания депозитов:
(1000000*(10%)+1000+5000= 106 000 или 10,6% в год.
Если не учитывать расходы на резервирование, то ставка по кредитам не должна быть ниже 10,6%., а «нулевая» маржа составит 10,6%-10%=0,6%
Если размер привлеченных депозитов увеличится в 10 раз, тогда расходы банка 10000000*(10%)+1000+5000= 1 006 000 иди 10,06%, соответственно «нулевая» маржа 10,06%-10%=0,06%
Или так
Банк должен заплатить по депозитам 1 000 000 * 10%= 100 000 руб.
+ Расходы аллокированные и прямые 1000 + 5000= 6000 руб.
Всего расходов 106 000 руб.
После отчисления ФОР сумма, которую можно разместить в кредиты составит
1000000*(1-4%)=960 000
Для формирования нулевой маржи уровень процентной ставки по кредитам должен составлять
106000/960000=0,110417 или 11,0417% годовых.
Если на вклад привлечено 10 000 000, тогда
Расходы по депозитам 1 000 000 + 6 000= 1 006 000
Сумма, которую можно разместить в кредиты 9 600 000
Ставка по кредитам для нулевой маржи 1006000/9600000=0,104792 или 10,4792%