Рынок из двух активов имеет параметры: µ1 = 3, µ2 = 5, σ1 =

Рынок из двух активов имеет параметры: µ1 = 3, µ2 = 5, σ1 = (Решение → 50444)

Рынок из двух активов имеет параметры: µ1 = 3, µ2 = 5, σ1 = 2, σ2 = 4, ρ = 0,5. Найти портфель с минимальным риском и доходностью 4.



Рынок из двух активов имеет параметры: µ1 = 3, µ2 = 5, σ1 = (Решение → 50444)

Риск портфеля определяется формулой: Доходность портфеля определяется формулой: Решаем задачу с помощью MS Excel Задаем формулу риска портфеля: Задаем формулу доходности портфеля: Применяем инструмент "Поиск решения" Получаем: Х1 = 50% Х2 = 50% σ = 2,65 µ = 4,00

Рынок из двух активов имеет параметры: µ1 = 3, µ2 = 5, σ1 = (Решение → 50444)

Рынок из двух активов имеет параметры: µ1 = 3, µ2 = 5, σ1 = (Решение → 50444)