В табл. приведены данные о доходности двух бумаг за 5 лет Год Доходность бумаг А

В табл. приведены данные о доходности двух бумаг за 5 лет Год Доходность бумаг А Доходность бумаг Б 1 0,1 0,12 2 0,12 0,16 3 0,15 0,14 4 0,17 0,15 5 0,20 0,19 1) Определить значение ковариации для доходности двух ценных бумаг А и Б. 2) Определить коэффициент корреляции между доходностями этих бумаг. 3) Определить риск портфеля, если доли ценных бумаг одинаковы.

Ковариацию определим формуле:
Год Доходность бумаг А (х) Доходность бумаг Б (у) х-хср у-уср (х-хср)* (у-уср) Х2 У2
1 0,1 0,12 -0,048 -0,032 0,001536 0,010000 0,014400
2 0,12 0,16 -0,028 0,008 -0,000224 0,014400 0,025600
3 0,15 0,14 0,002 -0,012 -0,000024 0,022500 0,019600
4 0,17 0,15 0,022 -0,002 -0,000044 0,028900 0,022500
5 0,2 0,19 0,052 0,038 0,001976 0,040000 0,036100
Итого 0,74 0,76
0,00322 0,1158 0,1182
Найдем ковариацию по формуле:
Среднее квадратическое отклонение:
Коэффициент корреляции между доходностями этих бумаг:
.
Риск портфеля:
.