Анализ сезонных колебаний. Индекс сезонности

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное Государственное  образовательное учреждение

высшего профессионального  образования

«Восточно-Сибирский государственный  университет технологий

и управления»

(ФГБОУ ВПО ВСГУТУ)

Кафедра «Макроэкономика, экономическая информатика и статистика»

 

 

 

 

 

 

Курсовой проект

по дисциплине: «Статистика»

на тему: «Анализ сезонных колебаний. Индекс сезонности».

 

 

 

 

 

 

 

Выполнил: студентка 5140 гр.

Будаева Т.В.

 

Проверил: Абзаев П.Б

  

 

 

 

Улан-Удэ 2012 

Содержание

 

Введение…………………………………………………………………….......…3

Глава 1. Сезонные колебания в рядах динамики…………………………......…5

1.1.Сущность сезонных колебаний…………...….…………………….…...……5

1.2. Понятие о внутригодовой динамике социально-экономических явлений в коммерческой деятельности………………………………….……….………...11

1.3. Статистические методы выявления сезонных колебаний..........................15

Глава 2. Изучение сезонных колебаний в деятельности торгового предприятия………………………………………………….…………….….…19

2.1 Изучение сезонных колебаний  в деятельности торгового предприятия...19

2.2.Гармонический анализ внутригодовой динамики социально-экономических явлений в деятельности торгового предприятия ……...…….27

Заключение…………………………………………………….………….….…..29

Список использованных источников………………………………………...…30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Введение

 

Изучение сезонных колебаний  проводится с целью выявления  закономерно повторяющихся различий в уровне рядов динамики в зависимости  от времени года.

Сезонными колебаниями называются колебания, возникающие периодически под влиянием смен времён года. К  сезонным колебаниям относят такие  динамические явления, которые обнаруживают в своем развитии постоянные определенные закономерности. Такие колебания  регулярно повторяются в определенный период времени. Изучение сезонных колебаний  необходимо с важной целью, а именно с целью исключения их влияния  на общую постоянную динамику для  выявления случайной колеблемости. Часто сезонные колебания могут  быть совершенно не связаны с постоянной сменой времен года. Они присутствуют во многих сферах жизни общества: в  производстве, обращении, потреблении. Цель изучения любых сезонных колебаний  – примерное прогнозирование  и разработка тех или иных оперативных  мер по управлению их развитием.

Сезонные колебания могут  характеризоваться определенными  индексами сезонности. Для их выявления  чаще всего используют данные за несколько  лет, чтобы найти устойчивую сезонную волну. В широком смысле слова  к сезонным колебаниям относят все  явления и процессы, которые сочетают в себе ярко выраженную закономерность любых изменений в течение  года. Иногда колебания могут быть совершенно не связаны с постоянной сменой времен года.

Суть сезонности заключается  в отчетливо выраженной закономерности внутригодовых изменений изучаемого явления. После измерения и изучения сезонных колебаний можно применить  меры для смягчения сезонности.

Для изучения сезонных колебаний  данные, представленные в ряду динамики, обрабатывают с целью выявления  основной тенденции развития, а затем  рассчитывают индексы сезонности.

Менеджеру часто приходится иметь дело с сезонными колебаниями  в рядах динамики, то есть с такими рядами, которые отражают примерно одинаковые колебания явлений на протяжении изучаемого периода: из года в год в определенные месяцы уровень  явления повышается, а в другие – снижается.

В настоящей работе раскрыто понятие внутригодовой динамики социально-экономических явлений в деятельности торгового предприятия.

Рассмотрены статистические методы выявления сезонных колебаний. Дано графическое изображение внутригодовой  динамики, представлены методы расчета  индексов сезонности.

Дан гармонический (спектральный) анализ внутригодовой динамики социально-экономических  явлений в деятельности торгового  предприятия.

Задача статистики состоит  в том, чтобы измерить сезонные различия в уровне показателей, а чтобы  выявленные сезонные различия были закономерными (а не случайными) необходимо строить  анализ на базе данных за несколько  лет, по крайней мере не менее чем  за три года.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава 1. Сезонные колебания в рядах динамики

 

1.1 Сущность сезонных колебаний

 

Под сезонными колебаниями  понимают более или менее устойчивую закономерность внутригодовой динамики социально-экономических явлений. Их причинами являются особенности  товарного предложения, покупательского  спроса, изменения затрат в зависимости  от изменения климатических условий  в разные временные промежутки рассматриваемого периода и т.д. Практическое значение изучения сезонных колебаний состоит  в том, что получаемые при анализе  рядов внутригодовой динамики количественные характеристики отображают специфику  развития изучаемых явлений по месяцам (кварталам) годового цикла.

Суть сезонности заключается  в разрыве между периодом производства и рабочим периодом: чем больше этот разрыв, тем выше показатель сезонности¹. Время производства – это время, необходимое для производства того или иного готового продукта. Время производства состоит как из рабочего периода, так из времени перерывов, необходимых иногда в процессе производства. Под рабочим периодом понимается определенное число связанных между собой рабочих дней, необходимых в определенной отрасли производства для получения готового продукта. Рабочий период может быть различным по своей продолжительности. В одних отраслях ежедневно изготовляется готовый продукт, а в других отраслях процесс создания готового продукта длится какое-то число дней, месяцев, а может быть, и лет, как, например, в производстве сложных машин, в выращивании скота и т.п. Кроме того, рабочий период может быть непрерывным, как в большинстве отраслей промышленности, непрерывным в собственном, прямом смысле слова, как, например, в горном деле, металлургии, транспорте, где процесс производства осуществляется непрерывно и более или менее равномерно. Обратный приток затраченных средств в этих отраслях также более или менее равномерен и происходит через определенные промежутки времени. В тех же отраслях, где рабочее время составляет лишь часть времени производства, оборотные средства затрачиваются неравномерно, а обратный их приток совершается разом, в момент, определяемый условиями производства. Особенно отчетливо это наблюдается в сельском хозяйстве, где рабочий период и период производства не совпадают и последний значительно продолжительнее.

Сокращение или удлинение  периода производства относительно рабочего периода сказывается на равномерности, т.е. на сезонности производства. Сезонность проявляется в полном или почти полном прекращении  производства на какой-то промежуток времени, обусловленный самой природой продукта и способом его изготовления. Созревание озимых, например, требует почти  десятимесячного периода, а в  лесоводстве после посева семян  требуются десятки лет для  получения готового продукта. В тех  же отраслях, которые характеризуются  незначительностью разрыва рабочего периода и времени производства, сезонность проявляется в виде больших  внутригодичных подъемов и спадов.

Сезонность и сезонные колебания в экономике Российской Федерации вызываются как социальными, так и естественно-климатическими причинами. В свою очередь естественно-климатические  причины оказывают неодинаковое воздействие на производство.

Инфляция как комплексный  и многофакторный процесс присуща  любому типу экономики. Основные ее источники  коренятся в особенностях национального  хозяйства. Для более глубоко  изучения инфляции важно определить факторы, существенно влияющие на общий  рост цен, и установить временную  связь между ними и инфляцией.

Сезонность имеет особое значение при анализе уровня инфляции. Сезонные колебания порой способны подавлять тенденции изменений  в потребительских ценах, связанные с экзогенными ценовыми шоками или влиянием других факторов, когда направления тенденций противоположны. А это, в свою очередь, затрудняет оценку влияния факторов, действующих на цены. Поскольку сезонные изменения цен сами по себе не являются фактором инфляции, применение сезонных поправок при расчете индекса потребительских цен дает возможность точнее оценить влияние различных факторов на инфляцию, выявить основную тенденцию и кратковременные эффекты различных экономических явлений.

Типичным сезонным товаром  является плодоовощная продукция, некоторые  виды которой имеются на рынке  только в весенне-осенний период. В странах с хорошо развитыми  переработкой и хранением такой  продукции ее сезонность большого влияния  на динамику ИПЦ не оказывает, поскольку  практически все товары этой группы присутствуют на рынках в течение  всего года.

Так как вес плодоовощной продукции в структуре потребительских  расходов населения весьма значителен (более 10%), изменение цен на товары этой группы в весенний и осенний  периоды существенно влияет на общий  индекс потребительских цен. В связи  с этим целесообразно ежемесячно рассчитывать индексы потребительских  цен, используя метод сезонных поправок, позволяющий устранить относительно регулярные годовые колебания, встречающиеся  во временных рядах данных.

Основная идея рассматриваемого метода сезонных поправок заключается  в том, что при определении  цен отсутствующих на рынке товаров  используется специальная методика, гарантирующая, что сезонные товары должным образом представлены в  выборке, а изменения их цен учтены при расчете индексов потребительских  цен. В частности, исключено замещение  товара, когда он находится вне  сезона. Если товар имеется в продаже, его цена фиксируется и используется при расчете ИПЦ, если же товар  в предложении отсутствует по причине сезонности, его цена оценивается  условно.

Если в период высокой  инфляции считать цены по отсутствующим  позициям постоянными (т.е. приравнять краткосрочный относительный показатель цены на этот товар или услугу к 1,0), то это вызовет кратковременное  искажение индекса, поскольку уровень  инфляции будет занижен, пока этот товар  отсутствует, а затем, когда он появится в продаже, индекс резко возрастет. Чтобы этого не произошло, относительным  показателям цен по отсутствующим  товарам присваиваются относительные  показатели средних цен товарной группы, рассчитанные без отсутствующего товара, а затем, с учетом условных значений отсутствующих товаров, рассчитывается окончательный краткосрочный индекс товарных групп.

Такая методика отбора и  замещения товаров обеспечивает достаточно представительную выборку  и поддерживает равновесие между  сезонными и несезонными товарами в потребительской корзине.

Итак, сезонность и сезонные колебания вызываются различными причинами. Но как в производстве, так и  в обращении сезонные колебания  отрицательно сказываются на развитии экономики страны, обуславливают  неравномерность использования  трудовых ресурсов и оборудования в  течение года, а это в свою очередь  приводит к понижению производительности труда и повышению себестоимости  изготовляемой продукции. Сезонные колебания в одних отраслях экономики  вызывают соответствующие колебания  в других, иначе говоря, проблема сезонности является общей проблемой  экономики Российской Федерации².

Неравномерность производства того или иного продукта обуславливает  соответствующую неравномерность  его потребления, потребление в  свою очередь оказывает воздействие  на производство. Но не всякая сезонность преодолима и не всякая сезонность требует преодоления. С увеличением  и расширением производства товаров, с ростом благосостояния населения  сезонность     продажи   непродовольственных    товаров    увеличивается, а

 сезонность продажи  и потребления продовольственных  товаров снижается.

В условиях сменяемости сезонов  деятельность экономических объектов сопровождается изменениями интенсивности  динамики социально-экономических  процессов. Это может проявляться  в виде чередований подъемов и  спадов различных показателей деятельности организации (выпуска продукции, себестоимости, производительности труда, прибыли  и других), а также приостановкой  производственных процессов в определенные периоды (строительство автодорог).

Учет сезонных колебаний  приводит к снижению ошибки при расчете  теоретических значений показателей  деятельности организации и при  их прогнозировании. Использование  более точных величин позволит приблизить разрабатываемую модель экономического объекта к действительности, что  является одной из задач при ее создании.

Таким образом, частью задачи прогнозирования должна являться задача оценки колебательных процессов, которые  могут в значительной степени  влиять на получаемую картину прогнозируемого  состояния объекта.

Рассмотрим часть приемов, позволяющих оценить величину сезонных колебаний. Для этого обычно используются индексы сезонности.

В литературе чаще всего рассматриваются следующие методы нахождения данных индексов³:

• метод постоянной средней;
• метод переменной средней;
• метод нахождения взвешенных индексов сезонности;
• метод скользящей средней.

Рассмотрим каждый из этих методов.

1. Наиболее простым методом  определения величины колебательных  процессов является метод постоянной  средней. Он применяется в случае  отсутствия тенденции роста или убывания, когда внутригодичные изменения колеблются на протяжении изучаемого периода (ряда лет) вокруг определенного постоянного уровня.

2. Метод переменной средней  применяется при наличии ярко  выраженной основной тенденции  развития (либо восходящей, либо  нисходящей). В этом случае в  качестве базы сравнения выступают  теоретические уровни, представляющие  собой своего рода "среднюю  ось кривой", поскольку их расчет  основан на положениях метода  наименьших квадратов.

3. При изучении сезонных  колебаний по данным за несколько  лет их можно отделить от  изменений уровней за счет  наличия общей тенденции и  от случайных колебаний, искажающих  характер сезонной волны (индекса  сезонности) в отдельные годы, путем  нахождения взвешенных индексов  сезонности. В данном случае индивидуальные  индексы сезонности усредняются  путем нахождения взвешенных  средних. Весами являются средние  месячные или квартальные уровни  каждого года.

4. Метод скользящей средней  также как и два предыдущих  метода позволяет выявить и  исключить общую тенденцию развития  изучаемого явления. Определение  общей тенденции в ряду динамики  с помощью рассматриваемого метода  состоит в вычислении средних  величин из определенного числа  членов ряда с отбрасыванием  при вычислении каждой новой  средней одного члена ряда  слева и присоединением одного  же члена ряда справа.

Аналитик вправе использовать любой подходящий метод для определения  величины колебаний. Но при достаточно серьезном моделировании экономического объекта рекомендуется воспользоваться  методом нахождения взвешенных индексов сезонности или скользящей средней, причем первый из этих методов при  довольно хороших результатах более  удобен при расчетах.

 

1.2 Понятие о внутригодовой динамике социально-экономических явлений в коммерческой деятельности

 

При сравнении квартальных  и месячных данных многих социально-экономических  явлений часто обнаруживаются периодические колебания, возникающие под влиянием смены времен года. Они являются результатом влияния природно-климатических условий, общих экономических факторов, а также многочисленных и разнообразных факторов, которые часто являются регулируемыми.

В широком понимании к  сезонным относят все явления, которые  обнаруживают в своем развитии отчетливо  выраженную закономерность внутригодовых  изменений, то есть более или менее  устойчиво повторяющиеся из года в год колебания уровней.

В статистике периодические  колебания, которые имеют определенный и постоянный период, равный годовому промежутку, носят название "сезонные колебания" или "сезонные волны", а динамический ряд в этом случае называют сезонным рядом динамики.

Большое практическое значение статистического изучения сезонных колебаний состоит в том, что  получаемые при анализе рядов  внутригодовой динамики количественные характеристики отображают специфику  развития изучаемых явлений по месяцам  и кварталам годового цикла. Это  необходимо для познания закономерностей  развития социально-экономических  явлений во внутригодовой динамике, прогнозирования и разработки оперативных  мер по квалифицированному управлению их развитием во времени.

Повседневная жизнедеятельность  людей в условиях периодической  сменяемости сезонов сопровождается специфическими изменениями интенсивности  динамики социально-экономических  процессов. В большинстве отраслей народного хозяйства это проявляется  в виде внутригодовых чередований  подъемов и спадов выпуска продукции, неодинаковом      потреблении    сырья    и   энергии,     колебаний    уровней

производительности труда, себестоимости, прибыли и других показателей.

Для некоторых сфер человеческой деятельности внутригодовая динамика характеризуется приостановкой  процессов в межсезонные периоды (сахароварение, рыболовство, лесоразработка, охота, бортничество, навигация, туризм и т. д.). Ярко выраженный сезонный характер имеет сельскохозяйственное производство, особенно растениеводство в условиях открытого грунта. Это вызывает неравномерность  использования трудовых ресурсов, напряженность  в работе транспорта, хранилищ, баз. С этим связаны неравномерность  работы предприятий по переработке  сельскохозяйственного сырья и  поставка изготовленной продукции  в торговлю.

Значительной колеблемости во внутригодовой динамике подвержены денежное обращение и товарооборот. Наибольшие денежные доходы образуются у населения в III и IV кварталах, особенно это характерно для селян. Максимальный объем розничного товарооборота приходится на конец каждого года. Продажа молочных продуктов обычно приходится на II и III кварталы, а мясных продуктов, фруктов и овощей – на второе полугодие. Такие ритмы просматриваются из года в год.

Поскольку сезонные спады  обусловливают ряд отрицательных  последствий, то основная цель изучения рядов внутригодовой динамики состоит  в разработке мер по ликвидации или  смягчению сезонных колебаний.

Конечно, важность осуществления  мер по устранению негативных последствий  сезонности бесспорна. Но реальные условия  жизни, развития производства, обращения  и потребления показывают на недостаточность  такой постановки цели исследования. В своей практической деятельности люди, воздействуя на природу, создают  более благоприятные условия  труда и быта. Но на данной стадии своего развития человечество не управляет  всеми силами природы. Практически, например, нельзя по своему усмотрению изменять время наступления и  продолжительность неблагоприятных сезонов. Сельскохозяйственное производство было и остается сезонным. Сокращение или удлинение периода массового производства основных продуктов растениеводства зависит от изменений естественных климатических условий.

Именно эти важные обстоятельства жизни общества являются уточняющими  мотивами цели изучения рядов внутригодовой  динамики. Если для бесперебойного хода воспроизводства сезонные спады  должны по возможности устраняться, то сезонные подъемы этих процессов  должны рассматриваться как важные факторы, способствующие наращиванию  социально-экономического потенциала.

С ростом и совершенствованием производства товаров, улучшением материально-технической  базы торговли (строительство современных  хранилищ, оптовых бах, оснащение  магазинов холодильным оборудованием  и т. д.) создаются условия для  сглаживания неравномерности во внутригодовой динамике при реализации основных продуктов питания. Но ликвидация сезонных колебаний в торговле продовольственными товарами была бы неправильной. Это  обусловливается рядом обстоятельств, в том числе и факторами  технологического и экономического порядка. Несмотря на известные достижения науки и техники в способах переработки и консервации скоропортящихся  продуктов сезонного производства, длительное их хранение сопровождается изменениями потребительских свойств, ухудшением качества. Это ведет к  увеличению товарных потерь и росту  издержек обращения.

Следует также принимать  во внимание и факторы чисто физиологических  особенностей потребления продуктов  человеческим организмом. Состав потребностей человека в продуктах питания  неодинаков во внутригодовой динамике. Так, в осенне-зимний период, как  правило, повышаются потребности в  высококалорийных продуктах питания. В теплое время года, наоборот, возникают  потребности в более легкой пище, в растительных и молочных продуктах, зелени, фруктах. Различны в отдельные сезоны года требования людей к условиям труда, быта, отдыха. Все большее значение в современных условиях приобретают сезонные особенности спроса населения на непродовольственные товары.

Состав потребляемых населением одежды, обуви, тканей, культтоваров, предметов  домашнего обихода и других непродовольственных  товаров, как правило, во многом зависит  от сезона. При этом чем выше благосостояние народа и больше объем производимых товаров, тем благоприятнее возможности  по удовлетворению меняющихся по внутригодовым  периодам потребностей населения в  товарах.

С ростом производства непродовольственных  товаров более четко проявляются  посезонные неравномерности покупок, в то время как для производства этих товаров более рациональным является непрерывный и равномерный  их выпуск в течение года.

Поэтому так важно решить проблему рационального сочетания  во времени периода массового  производства, времени пребывания непродовольственных  товаров на складах в качестве товарных запасов, а также их поступления  в розничную продажу. Решающее значение в согласовании этого важного  временного блага с соблюдением интересов производителей и потребителей конкретных видов товара имеют данные изучения особенностей их спроса в торговле по сезонам.

Знание сезонных особенностей спроса на отдельные товары имеет  важное значение для торговли как  отрасли народного хозяйства: разработка мероприятий по повышению эффективности  торговли, улучшению организации  торговли, повышению культуры обслуживания покупателей. Выявление особенностей спроса населения на товары по сезонам  важно для разработки научно обоснованных нормативов, позволяет избежать нерациональных затрат и потерь.

Таким образом, применительно  к коммерческой деятельности, научно обоснованная постановка цели изучения внутригодовой динамики предполагает не только решение задачи по смягчению  сезонной неравномерности объема товарооборота. В целях наилучшего использования условий, благоприятствующих производству, обращению и потреблению товаров, необходимо всесторонне и глубокое изучение в рядах внутригодовой динамики данных, отображающих сезонные подъемы этих процессов.

При статистическом изучении в рядах внутригодовой динамики сезонных колебаний решаются следующие  две взаимосвязанные задачи: выявление  специфики развития изучаемого явления  во внутригодовой динамике; измерение  сезонных колебаний изучаемого явления  с построением модели сезонной волны.

На специфику изменения  уровней рядов внутригодовой  динамики могут оказывать влияние  как факторы, образующие их составные  компоненты (тренд, периодические колебания, случайные отклонения), так и внешние  причины, обусловленные характером сбора и обработки исходной информации.

Статистические ряды внутригодовой  динамики обычно составляются по материалам текущей отчетности. Одним из непременных  условий статистического изучения сезонных колебаний является то, что  ряды динамики должны быть приведены  к сопоставимому виду. При этом надо иметь в виду, что разновеликие по продолжительности месяцы и кварталы годовых периодов являются одной  из причин, влияющих на изменения уровней  рядов внутригодовой динамики. Для  устранения этой причины объемные величины пересчитываются в средние величины, характеризующие интенсивность  развития изучаемого явления в единицу  времени. Это имеет важное значение для повышения точности показателей  сезонных колебаний.

1.3 Статистические методы выявления сезонных колебаний

В статистике существует ряд  методов изучения и измерения  сезонных колебаний. Самый простой  заключается в построении специальных  показателей, которые называются индексами сезонности i_S. Совокупность этих показателей отражает сезонную волну.

В общем виде они определяются отношением исходных (эмпирических) уровней  ряда динамики к теоретическим (расчетным) уровням , выступающим в качестве базы сравнения:

                                                      ,                                               (1.3.1)

Именно в результате того, что в этой формуле измерение  сезонных колебаний производится на базе соответствующих теоретических  уровней тренда , в исчисляемых при этом индивидуальных индексах сезонности влияние основной тенденции развития элиминируется (устраняется).

Для того чтобы выявить  устойчивую сезонную волну, на которой  не отражались бы случайные условия  одного года, индексы сезонности вычисляют  по данным за несколько лет (не менее  трех), распределенным по месяцам.

Поскольку на сезонные колебания  могут накладываться случайные  отклонения, для их устранения производится усреднение индивидуальных индексов одноименных  внутригодовых периодов анализируемого ряда динамики. Поэтому для каждого  периода годового цикла определяются обобщенные показатели в виде средних  индексов сезонности :

                                                      ,                                          (1.3.2) 

Вычисленные на основе этой формулы средние индексы сезонности (с применением в качестве базы сравнения соответствующих уровней  тренда) свободны от влияния основной тенденции развития и случайных  отклонений.