СОДЕРЖАНИЕ 

      ВВЕДЕНИЕ  …………………………..……………………………….3

      ГЛАВА 1.   ПОНЯТИЕ   МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОГО

      РАВНОВЕСИЯ  И ЕГО ВИДЫ ……..………………………………..6

1. Виды макроэкономического равновесия ……………………..6
2. Макроэкономическое равновесие на товарном рынке ………8
3. Макроэкономическое равновесие на денежном рынке ……..10

      ГЛАВА 2. МОДЕЛЬ IS – LM ………………………………………..12

      2.1. Основные переменные и модели  IS-LM ……………………….12

      2.2. Фискальная и монетарная политика  в рамках модели 

      IS – LM………………………………………………………………...15

      ЗАКЛЮЧЕНИЕ  ………………………………………………………20

      ГЛОССАРИЙ…………………………………………………………22

      БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК……………………………….24

      ПРИЛОЖЕНИЯ  ………………………………………………………25 

      ВВЕДЕНИЕ 

      Известно, что мечтой любого экономиста является создание теории, которая имела бы на все вопросы четкие и однозначные  ответы. Мечтой любого правительства является экономист, который бы создал такую теорию.  К сожалению, проблема макроэкономического равновесия, этого краеугольного камня любой национальной экономики, до сих пор остается актуальной для всего мирового хозяйства. Многие ученые предлагали свои пути решения. Среди них были всемирно известные экономисты, такие как Дж. Кейнс, Пол Самуэльсон,  Милтон Фридмен и др.

      В связи с глобализацией мировой  экономики и всё более тесной интеграцией национальных хозяйств вопрос наиболее эффективного экономического развития остается открытым.

      Экономическое равновесие – это понятие анализа  ex ante, которое характеризует совпадение планов покупателей относительно объемов покупок и планов продавцов относительно объемов продаж.

      Продавцы  и покупатели на всех рынках являются экономически независимыми, суверенными субъектами, поэтому в реальной жизни их планы могут совпасть лишь случайным образом. При несовпадении планов наступает ситуация неравновесия, выход из которой связан с корректировкой планов продавцов и покупателей, стремящихся к улучшению своего экономического положения.

      Если  все макроэкономические рынки конкурентны, а цены на товары и ресурсы обладают высокой гибкостью, то процесс корректировки  планов покупателей и продавцов  при сохранении неизменных экономических условий завершается установлением общего экономического равновесия.

      В данной работе изложены основные теории макроэкономического равновесия, которые  получили наибольшее признание в  мире экономистов.      Разработанность  данной темы в литературе определила следующую структуру курсовой работы. В первой главе рассматривается макроэкономическое равновесие и его виды, во второй главе - модель IS-LM.

        Целью работы является изучение  экономического равновесия. В связи  с этим, задачи данной работы являются следующими:

      - изучить различные взгляды на  проблему экономического равновесия;

      - определить значение равновесного  функционирования экономики;

      Основой для написания данной курсовой работы послужили работы таких авторов  как Дорнбуш и Фишер, Видяпин, Чепурин, Камаев. Был проведен анализ статистической информации и статей, освещающих современное состояние проблемы экономического равновесия.

      Гипотезой курсовой работы представляется определение  правильного диагноза кризисной  ситуации, определение обоснованного пути выхода из нее. Оценить длительность и глубину трансформации невозможно без понимания циклично-генетических процессов, свойственных данной системе.   

      Предметом исследования курсовой работы является макроэкономическое равновесие на товарном и денежном рынке, а объектом соответственно модель товарно - денежного равновесия IS-LM.         

     В процессе выполнения работы были использованы следующие методы исследования:

     - изучение научной литературы;

     - анализ и обобщение отечественной и зарубежной практики;

     - сравнительный анализ различных  моделей макроэкономического равновесия.

      Практическая  значимость работы заключается в  том, что макроэкономическое равновесие являет собой загадку, решение которой  оказало бы грандиозный эффект на понимание экономики как науки. Инфляция была бы укрощена, безработица - уничтожена, были бы найдены методы борьбы с экономическими кризисами и спадами национальной экономики.

      ГЛАВА 1.   ПОНЯТИЕ   МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОГО

РАВНОВЕСИЯ  И ЕГО ВИДЫ 

      1.1. Виды макроэкономического равновесия 

      Макроэкономическое  равновесие – это такое состояние  национальной экономики, когда использование  ограниченных производственных ресурсов для создания товаров и услуг  и их распределение между различными членами общества сбалансированы. В условиях макроэкономического равновесия существует совокупная пропорциональность между: 1) ресурсами и их использованием; 2) факторами производства и результатами их использования; 3) производством и потреблением; 4) предложением и спросом; 5) материально-вещественными и финансовыми потоками.

      В экономической науке существует множество моделей макроэкономического равновесия, отражающих взгляды разных направлений экономической мысли на эту проблему:

      1) Ф.Кенэ – модель простого воспроизводства  на примере экономики Франции XVIII столетия;

      2) К.Маркс – схемы простого и  расширенного капиталистического  общественного воспроизводства;

      3) В.Ленин – схемы капиталистического  общественного расширенного воспроизводства  с изменением органического строения капитала;

      4) Л.Валърас – модель общего  экономического равновесия в  условиях действия закона свободной  конкуренции;

      5) В.Леонтьев – модель «затраты  – выпуск»;

      6) Дж.Кейнс – модель краткосрочного  экономического равновесия.

      В самом общем виде экономическое  равновесие – это соответствие между ресурсами и потребностями. Потребность в рыночной экономике выступает опережающим явлением по сравнению с ресурсами. Однако они ограничиваются платежеспособным спросом. В свою очередь, платежеспособный спрос уравновешивается более эффективным использованием ресурсов для производства материальных благ.

      Достижению  равновесия способствует ценовой механизм. В результате

колебания цен происходит выравнивание спроса и предложения товаров, а в  точке равновесия устанавливается  равновесная цена. Равновесие через посредство ценового механизма может устанавливаться как для отдельных товаров, так и в масштабе народного хозяйства на основе согласовывания агрегированного спроса и агрегированного предложения, то есть как на микро, так и на макро-уровне. Однако условия и методы обеспечения равновесного соответствия на микро и макро-уровнях неодинаковы. Процесс формирования экономического равновесия на макро-уровне  более сложен и противоречив. Более того, многие авторы сходятся во мнении, что состояние экономического равновесия – это идеальное, но практически недостижимое состояние рыночной экономики.

      Различают частичное и общее равновесие. Частичное равновесие – это количественное соответствие (равенство) двух взаимосвязанных  параметров или сторон экономики. Например, равновесие производства и потребления, покупной способности и товарной массы, доходов и расходов госбюджета, спроса и предложения и т.п.

      Общее равновесие означает соответствие (согласование, развитие) всех сфер экономической  системы. В основе общего экономического равновесия лежит, прежде всего, соответствие между спросом и предложением товаров и услуг, причем не только потребительских благ, но и средств производства, рабочей силы и т.д. Иначе говоря, условием устойчивого и стабильного развития экономической системы является равновесие не только на рынке товаров, но и на всех остальных рынках: рабочей силы, денег, капиталов.

      Условия общего равновесия:

1. соответствие общественных целей экономическим возможностям;
2. наиболее полное использование ресурсов (рабочей силы, средств производства);
3. структура   производства  приведена в соответствие  со  структурой

потребления;

4. равновесие спроса и предложения на всех основных рынках.

     1.2. Макроэкономическое равновесие на товарном рынке

      Одна из составляющих макроэкономического равновесия товарного рынка – это спрос на инвестиции, другая – предложение сбережений. Спрос на инвестиции предъявляют предприниматели, сбережения предлагает население, в общем случае они не совпадают. Факторы здесь будут разными (доход домохозяйств DI, финансовые активы домохозяйств, уровень цен, инфляционные ожидания и ожидания роста доходов, величина задолженности, налоговые ставки, величина процентной ставки r).

      Для макроэкономического равновесия товарного  рынка нужно, чтобы инвестиционный спрос был полностью удовлетворен предложением сбережением, т.е.

      I_g (r) = S ( DI ).

      Т.к. инвестиции зависят от процентной ставки, а сбережения – от личного располагаемого дохода, то существует какая-то функциональная связь между процентной ставкой и доходом при условии равенства инвестиций и сбережений. Выявление этой зависимости DI = f (r) можно свести к графическому построению искомой кривой.

      Учитывая, что одновременно нужно анализировать  несколько графиков, совместим их между собой. (см. прил. 1)

      Во  II-м квадранте – график спроса на инвестиции, в III-м под углом 45^о проведена линия I = S, в IV-м квадранте – функция сбережений S от личного дохода DI.

      Логика  искомого графика:

      Равновесная ставка процента r_E вызывает инвестиционный спрос I_E (квадрант II). Для его полного удовлетворения нужно предложение сбережений в объеме  S_E (квадрант III), а такое предложение возможно только при личном располагаемом доходе DI_E, что отражает точка равновесия Е (квадрант I).

      При новой равновесной ставке r_M возникает новый инвестиционный

спрос I_M и равное ему предложение сбережений S_M при доходе DI_M. Соответствие r_M и DI_М устанавливается в новой точке равновесия М.

      Эта искомая зависимость DI = f (r) называется кривой IS.

      Таких точек Е, М, N может быть много. Соединив их, получим кривую макроэкономического равновесия товарного рынка, называемую кривой «инвестиции-сбережения» (IS). Это геометрическое место точек равновесия инвестиций и сбережений при любых значениях ставки процента и личного располагаемого дохода.

      Макроэкономическое  равновесие товарного рынка очень  неустойчиво, т.к. инвестиции чаще всего  не совпадают со сбережениями.

      Рассмотрим 3 варианта соотношений инвестиций и сбережений:

1. I > S.
1. малые сбережения сдерживают инвестиции, нет расширения производства;
2. чем меньше сбережения, тем большая часть располагаемого дохода идет на потребление, т.е. растет совокупный спрос. Эти два эффекта давят на цены, усиливается инфляция.
2. S > I.

      Низкий  текущий спрос, мощный поток инвестиций, рост производства (=> кризис перепроизводства), цены падают => спад промышленности и рост безработицы.

3.  I = S.

     Возможно несовпадение реальных потоков инвестиций и инвестиционного спроса; высокие ставки процента делают кредиты недоступными для мелкого бизнеса.

различных формах:

1. Когда текущий спрос велик, сбережения малы, а кредит дорог, государство должно стимулировать предложение товаров и услуг, следя за инфляцией.
2. Если текущий спрос низок, сбережения велики, то государство должно стимулировать спрос, не сокращая производство.

     1.3. Макроэкономическое равновесие на денежном рынке 

     На  денежном рынке определяющим является спрос на деньги. В первом приближении  закон денежного обращения является теорией спроса на деньги, т.е. количество денег, необходимое для обращения, и есть величина спроса на деньги, т.е. количество денег, необходимое деловым фирмам и частным лицам, которые они хотят сохранить как часть своих активов.

     D_M = Y*P/V, где D_M – спрос на деньги, У – реальный объем национального производства, Р- средний индекс цен, V – скорость обращения.[5, С.196]

     Т.о. спрос на деньги зависит от следующих факторов:

• Абсолютный уровень цен. При прочих равных условиях более высокий уровень цен требует больше денег, т.к. покупателю требуется больше денег для покупки товаров и услуг;
• Уровень реального объема производства. По мере его роста растут

реальные  доходы. При прочих равных условиях людям понадобится больше денег  при условии роста реальных доходов;

• Скорость обращения денег.

    Кейнс говорил о трех причинах, вызывающих спрос на деньги:

1. Людям нужны деньги, чтобы использовать их в качестве средства платежа (трансакционный мотив).
2. У людей есть желание обеспечить в будущем возможность распоряжаться определенной частью своих ресурсов в форме наличности (мотив предосторожности).
3. Хозяйственные агенты будут держать часть своих активов в ликвидной форме, если они считают, что владение активами в иной форме сопряжено с риском (спекулятивный мотив).[8, С.254]

     Вывод: величина спроса на деньги зависит  от номинального дохода У и номинальной  ставки процента R, т.е. D_M = f (Y, R). Такая функция трех переменных в системе координат может быть представлена семейством кривых. (см. прил. 2)

     Наклон  вниз каждой кривой возрастает по мере уменьшения R при заданном уровне номинального дохода, что означает увеличение спроса на деньги при уменьшении номинальной ставки %.

     Форма кривой предложения денег во многом зависит от денежно-кредитной политики ЦБ. Если государство руками ЦБ стремится  удержать совокупные резервы банковской системы на фиксированном уровне, независимо от изменений R, кривая предложения денег представляет собой вертикальную линию, перпендикулярную оси ОХ в точке Е, равной «резервы банковской системы * денежный мультипликатор». (см. прил. 3)

     В т. Е наблюдается равновесие на денежном рынке. Это равновесие называется частичным. Если предложение денег в экономике будет падать, то в новой точке равновесия R будет выше, а М – меньше.

     Если  растет спрос на деньги, то экономические  субъекты предъявляют спрос на деньги больший, чем банковская система  в состоянии предложить. Субъекты пытаются приобрести больше денег, продавая ценные бумаги и прося ссуды. Это ведет к повышению равновесной R.

     R выступает в качестве цены денег.

     Частичное равновесие на денежном рынке не дает представления о макроэкономическом равновесии на денежном рынке.

     При постоянном предложении денег возможны различные положения равновесия денежного рынка в зависимости от величины совокупного спроса на деньги. Эти различные положения представлены различными комбинациями: т. Е: D_M (Y) = S_M; т. F: D_M1 (Y) = S_M1; т. N: D_M2 (Y) = S_M2.

     Эту систему уравнений можно изобразить графически, перейдя от зависимости M = f (R) к зависимости Y = f (R). 

R                                                                        R

                                                                    IS 

N                                                                                                           N 

F F 

E E

R₀  R₀ 
 

             M Y₁     Y₂    Y₃       Y 
 

     Точка Е – точка макроэкономического  равновесия товарного и денежного  рынка. Это называется график  IS-LM, или модель Хикса-Хансена.

      ГЛАВА 2. МОДЕЛЬ IS – LM 

      2.1. Основные переменные и модели IS-LM 

      Модель IS-LM (инвестиции- сбережения, предпочтение ликвидности - деньги) - модель товарно - денежного равновесия, позволяющая выявить экономические факторы, определяющие функцию совокупного спроса. Модель позволяет найти такие сочетания рыночной ставки процента R и дохода Y, при которых одновременно достигается равновесие на товарном и денежном рынках. Поэтому модель IS-LM является конкретизацией модели AD-AS.

        Основные уравнения модели IS-LM:

      1) У==С+I+G+X - основное макроэкономическое тождество.

      2) C=a+b(Y-T) - функция потребления, где Г=T +tY

      3) I=e-dR - функция инвестиций.

      4) X =g-m'Y-n R - функция чистого экспорта.

      5) = k  Y - h • R- функция спроса на деньги.

      Внутренние  переменные модели: Y (доход), С (потребление), I (инвестиции), Х (чистый экспорт), R (ставка процента).

      Внешние переменные модели: G (государственные расходы), M (предложение денег), t (налоговая ставка).

        Эмпирические коэффициенты (a, b, е, d, g, т , п, k, h) положительны и относительно стабильны.

      В краткосрочном периоде, когда экономика находится вне состояния полной занятости ресурсов (Y Y*), уровень цен Р фиксирован (предопределен), а величины ставки процента R и совокупного дохода Y подвижны.   Поскольку  Р = const.  поскольку номинальные  и   реальные

значения  всех переменных совпадают.

      В  долгосрочном  периоде,  когда экономика находится в состоянии

полной  занятости ресурсов (Y=Y*), уровень  цен Р подвижен. В этом случае

переменная  Ms (предложение денег) является номинальной величиной, а все остальные переменные модели - реальными.

     Кривая  IS - кривая равновесия на товарном рынке. Она представляет собой геометрическое место точек, характеризующих все комбинации Y и R, которые одновременно удовлетворяют тождеству дохода, функциям потребления, инвестиций и чистого экспорта. Во всех точках кривой IS соблюдается равенство инвестиций и сбережений. Термин IS отражает это равенство (Investment = Savings). Простейший графический вывод кривой IS связан с использованием функций сбережений и инвестиций (см. прил. 4), где:

       А изображена функция сбережений: с ростом дохода от Y до У сбережения увеличиваются с S до S ;

     В изображена функция инвестиций: рост сбережений сокращает процентную ставку с r до R увеличивает инвестиции с I до I . При этом I = S , а I =S ;

     С изображена кривая IS: чем ниже ставка процента, тем выше уровень дохода.

     Аналогичные выводы могут быть получены с использованием модели Кейнсианского креста (см. прил. 5), где:

     А изображена функция инвестиций: рост ставки процента от R до R снижает планируемые инвестиции с 1(R );

     В изображен крест Кейнса: уменьшение планируемых инвестиций сокращает доход с Y до Y ;

     С показана кривая IS: чем выше ставка процента, тем ниже уровень

дохода.

     Уравнение  кривой   IS   может  быть  получено   путем   подстановки

уравнений 2, 3 и 4 в основное макроэкономическое тождество и его решения относительно R и Y.

      Уравнение кривой IS относительно R имеет вид:

      R= ,  где

      Т = Та + t • Y

      Уравнение кривой IS относительно Y имеет вид:

     Y= , где T=T +tY

     Коэффициент характеризует угол наклона кривой IS относительно оси Y, который является одним из параметров сравнительной эффективности фискальной и монетарной политики.

     Кривая  IS является более пологой при условии, если:

     1) чувствительность инвестиций (d) и чистого экспорта (п) к динамике ставки процента велика;

     2) предельная склонность к потреблению (Ь) велика;

     3) предельная ставка налогообложения  (t) невелика;

     4) предельная склонность к импортированию  (т^') невелика;

     Под влиянием увеличения государственных  расходов G или снижения налогов Т кривая IS смещается вправо. Изменение налоговых ставок t изменяет также и угол ее наклона. В Долгосрочной перспективе угол наклона IS также может быть изменен с помощью политики доходов, так как у высокообеспеченных семей предельная склонность к потреблению относительно ниже, чем у малообеспеченных. Остальные параметры (d, п п

т’) практически не подвержены воздействию макроэкономической политики

и преимущественно  являются вешними факторами, определяющими  ее эффективность.

      2.2. Фискальная и монетарная политика в рамках модели IS – LM 

      Чтобы получить некоторые предварительные  ответы на вопросы ответы на вопросы, связанные с вероятными эффектами  фискальной политики (с использованием государственных расходов налогов) или монетарной политики (использующей изменения предложения денег  должны еще раз внимательно посмотреть на модель IS-LM.

      Есть  три возможные ситуации, используя  при этом только те инструменты модели IS-LM, которые уже известны. Называются эти три возможные ситуации кейнсианской, монетаристской (неоклассической) и промежужуточной. Две первых из этих ситуаций являются экстремальными. Однако именно они помогают нам лучше понять альтернативы экономической политики. ( см. прил. 6)

      Кейнсианский  случай.

      Фискальная  и монетарная политики являются двумя  главными инструментами осуществления экономической стабилизации на                 макроуровне. Экстремальный кейнсианский случай этой альтернативы экономической политики даст высокую оценку фискальной политике и низкую или даже нулевую оценку монетарной политике. Для того чтобы понять — почему, мы должны исходить из двух экстремальных кейнсианских предпосылок.