Банковская конкуренция и ее статистическое изучение

 

МИНИСТЕРТВО ОБРАЗОВАНИЯ  И НАУКИ РОССИЙСКОЙ                ФЕДЕРАЦИИ

 

ГОУ ВПО «РОСТОВСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (РИНХ)»

Кафедра "Социально-экономической  и региональной статистики"

 

 

 

 

 

 

 

Реферат

 

на тему: «Банковская конкуренция и ее статистическое изучение »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                              Выполнила студентка:

                                                                      Факультета финансового

                                                                                                                  группы 538                                     

                                                      Ванькаева Вера Очировна

                                                                    Научный руководитель:

                                                                       Максимова Татьяна Львовна

 

 

 

 

 

 

Ростов-на-Дону, 2012г

 

 

План

 

Введение

I Глава. Понятие банковской конкуренции

1. История возникновения  и определение банковской конкуренции

2. Виды банковской конкуренции

3.  Специфические черты банковской конкуренции.

4. Современное состояние банковской конкуренции

II Глава. Статистическое изучение банковской конкуренции

1 Основные  методы оценки банковской конкуренции

2 Эмпирические исследования банковской конкуренции в России

3 Описание объекта исследования: банковский сектор Башкирии и Татарстана

Заключение

Список литературы.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Введение

 

Российская банковская система состоит из большого числа  банков: на 1 июля 2011 г. количество действующих  кредитных организаций, по данным Банка  России, составило 1000, однако отрасль все равно считается монополизированной. Это связано в основном с тем, что на рынке доминируют несколько крупных банков с государственным участием (Сбербанк России, ВТБ, Россельхозбанк, Газпромбанк и Банк Москвы), на которые приходится в сумме около 45% всех банковских активов. Как и любой отраслевой рынок, рынок банковских услуг нуждается в поддержании конкуренции и предупреждении монополизма для повышения эффективности работы самих банков и защиты вкладчиков и других клиентов. При этом остается открытым вопрос: можно ли в

условиях столь территориально протяженной страны, как Россия, считать ее рынок целостным объектом изучения и регулирования? Проведенные эмпирические исследования позволяют предположить, что выражение «российский рынок банковских услуг» – это скорее теоретическая абстракция, так как в действительности наблюдается совокупность локальных рынков по отдельным банковским продуктам и услугам. Цель данной работы – рассмотрение понятия банковской конкуренции, истории возникновения ее видов и специфических черт,  а также оценка конкурентности региональных рынков банковских услуг. Методами исследования были избраны показатель концентрации (индекс Херфиндаля – Хиршмана), показатель рыночной власти (индекс Лернера) и неструктурная модель Панзара – Росса. Объектом исследования в данной работе выступают рынки банковских услуг двух крупных соседних регионов России – Республики Башкортостан (далее в тексте Башкирия) и Республики Татарстан (далее – Татарстан). Выбор именно этих двух регионов для сравнительного анализа обусловлен прежде всего высоким качеством собираемой и публикуемой территориальными учреждениями Банка России банковской статистики.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 I Глава. Понятие банковской конкуренции

 

1. История возникновения  и определение банковской конкуренции.

 

 Конкуренция – (от лат. Concurrere – сталкиваться) – соперничество независимых экономических субъектов за ограниченные экономические ресурсы. Это экономический  процесс взаимодействия, взаимосвязи и борьбы между выступающими на рынке отдельными хозяйствующими субъектами по поводу установления цен и объемов предложения товаров на рынке в целях обеспечения лучших возможностей сбыта своей продукции, а также по поводу формирования цен и объема спроса на рынке с целью удовлетворения разнообразных потребностей покупателей.

Аналогично банковская конкуренция - это совершающийся в динамике процесс соперничества коммерческих банков и прочих кредитных институтов по поводу установления цен и объемов  предложения банковских услуг, а также по поводу формирования цен и объема спроса на кредитные ресурсы, в ходе которого они стремятся обеспечить себе прочное положение на рынке кредитов и банковских услуг.

Современные коммерческие банки функционируют в роли продавцов  или покупателей практически во всех рыночных секторах. В данный момент нас будет интересовать только финансовый рынок. В этой сфере банки являются одними из главных действующих лиц. Отношения на рынках финансовых услуг отличаются от отношений на товарных рынках. Во-первых, спецификой объекта, по поводу которого они возникают (финансовые услуги), во-вторых, спецификой субъекта (финансовые организации, обладающие специальной правоспособностью).

Банковская конкуренция - понятие достаточно условное, так  как конкурируют на банковском рынке не только банки. Даже в финансовом секторе этого рынка можно выделить три уровня конкурентной борьбы (конкуренция между коммерческими банками, конкуренция со стороны небанковских кредитно-финансовых институтов, конкуренция со стороны нефинансовых организаций).

Некоторые признаки конкурентного  поведения можно найти у самых  первых банков средневековья и даже у древних прообразов кредитных  институтов, но о реальной банковской конкуренции до второй половины XIX в. говорить не принято.

В ХХ в. Европейское банковское дело пережило две глубокие перестройки, отразившиеся и на конкурентной ситуации. Перед первой мировой войной основу операций крупных частных банков Западной Европы составляли кредитование промышленности и сделки с ценными бумагами. Мелкие промышленные и сельскохозяйственные предприятия обслуживались в основном в кредитных товариществах. Сберкассы ограничивались исключительно сберегательными операциями использованием привлеченных сбережений для долгосрочного кредитования.

Эта конкурентная ситуация в корне изменилась после первой мировой войны в связи с волной рационализации в банковском деле, вызванной чрезвычайно сильным расширением безналичного оборота. Вторая крупная структурная перестройка банковского дела Западной Европы началась в 60-ых годах, когда на роль первостепенного источника ресурсов всех кредитных институтов выдвинулись сберегательные вклады населения. Расширение массовых операций всех кредитных институтов повлекло за собой стирание различий между банковскими группами, универсализацию банковской деятельности, а как следствие - усиление банковской конкуренции.

В 60-ых годах начался  процесс либерализации государственного регулирования деятельности коммерческих банков, оказавший значительное влияние  на обострение конкурентной ситуации на европейских банковских рынках. 80-ые годы характеризуются дальнейшим обострением конкуренции, обусловленной возросшей чувствительностью клиентов к цене. В этих условиях западные банки начали проявлять интерес к новым рынкам сбыта, представленным прежде всего странами Восточной Европы.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Виды банковской конкуренции

Выделяют следующие  виды банковской конкуренции Бачалов  А. Г., Самойлов Г. О. Банковская конкуренция: Учебник [Текст] / М.: Экзамен, 2007. - С. 48.:

1. Конкуренция продавцов и конкуренция покупателей.

2. Внутриотраслевая  и межотраслевая конкуренция.

3. Ценовая  и неценовая конкуренция.

4. Совершенная  и несовершенная конкуренция.

 

1) Конкуренция  продавцов и конкуренция покупателей.

В зависимости от участвующих  в конкуренции рыночных субъектов выделяют конкуренцию продавцов и конкуренцию покупателей. Конкуренция продавцов - это их соперничество за наиболее выгодные условия сбыта товаров (в данном случае - банковских услуг). Конкуренция покупателей - это соревнование между ними за доступ к этим товарам.

Обе эти формы могут  сосуществовать рядом друг с другом, находясь в определённом сочетании. Их соотношение на каждом конкретном рынке определяется рыночной силой  продавцов и покупателей. Так, на рынке продавца, где продавцы обладают значительными возможностями в определённой степени диктовать покупателям свои условия (, преобладает конкуренция покупателей.

Напротив, на рынке покупателя, где покупатели обладают большей  рыночной силой, чем продавцы (из-за перенасыщения рынка товарами, а также действия некоторых других факторов), основной формой является конкуренция продавцов.

Нельзя сказать однозначно является ли банковский рынок рынком покупателей или рынком продавцов, так как с одной стороны, банковский рынок не является чем-то единым и неделимым, а складывается из множества частных рынков; с другой стороны, любой банк может выступать как в роли продавца, так и в роли покупателя.

2) Внутриотраслевая  и межотраслевая конкуренция.

В зависимости от отраслевой принадлежности субъектов конкуренции принято различать внутриотраслевую и межотраслевую конкуренцию.

Внутриотраслевая конкуренция - это конкуренция между фирмами  одной отрасли, производящими аналогичные  товары, которые удовлетворяют одну и ту же потребность, но различаются по цене, качеству, ассортименту.

Межотраслевая конкуренция - это конкуренция между предприятиями  разных отраслей.

Внутриотраслевая банковская конкуренция. На этапе разработки своей  конкурентной стратегии каждый кредитный  институт должен решить, будет ли он специализированным или универсальным, взвесить преимущества и недостатки альтернативных стратегических решений. В наши дни сложилось представление о том, что универсальные банки при прочих равных условиях обладают конкурентным преимуществом, заключающемся в возможности рассеивания риска на широкий ассортимент реализуемых товаров. Следовательно, при наличии достаточных финансовых ресурсов решение должно приниматься однозначно в пользу универсализации. В значительной степени это правильно, однако руководителю банка не следует забывать, что и универсальный банк может обладать стратегическими недостатками, в частности, с точки зрения, интенсивности внутриотраслевой конкуренции.

Универсальные банки  можно охарактеризовать даже не как  многоотраслевые, а как «все отраслевые» предприятия, конкурирующие со всеми участниками банковского рынка. В результате они испытывают максимальное давление внутриотраслевой конкуренции.

Специализированные банки  действуют в меньшем числе  отраслей и конкурируют, помимо универсальных  банков, только с банками, имеющими аналогичную специализацию. То же относится и к небанковским организациям, внедряющимся зачастую только в одну банковскую отрасль или даже в рыночную нишу. В зависимости от параметров специализации интенсивность внутриотраслевой конкуренции снижается или повышается, но в любом случае здесь она меньше, чем у универсальных банков.

Внутриотраслевая конкуренция  в экономике может существовать в двух основных формах: предметная и видовая конкуренция.

Предметная банковская конкуренция возможна в предоставлении услуг так называемого массового ассортимента, являющихся в основе своей стандартизированными, однородными. Так, в настоящее время практически все коммерческие банки принимают от населения вклады до востребования, сберегательные, срочные вклады и т.д. По этим стандартизированным услугам в разных банках имеются только ценовые отличия (разная величина процентной ставки).

Однако далеко не все  банковские услуги являются стандартизированными.

Многие из них носят  индивидуальный характер, ориентированы на решение финансовых проблем конкретного клиента. Классический пример - это кредитование предприятий, где в каждом случае условия определяются кредитным договором. Здесь появляется видовая конкуренция.

Более того, с развитием  банковского дела и экономики в целом даже услуги массового ассортимента могут терять свою однородность. Так, одинаковые услуги, предоставляемые разными банками, нередко приобретают в глазах потребителей этих услуг отличительные черты, связанные с сформировавшимся имиджем банка. Естественно, при прочих равных условиях вкладчик пойдёт в тот банк, который представляется ему более солидным, более надёжным и т.д.

Таким образом, внутриотраслевая конкуренция в банковском деле существует в основном в форме видовой  конкуренции. С точки зрения составления конкурентной стратегии это означает, что разработка новых ассортиментных единиц в рамках существующего вида ещё не обеспечивает конкурентного преимущества, если она не подкрепляется мерами по формированию потребительских предпочтений.

Межотраслевая банковская конкуренция, развёртывается между  субъектами, интересы которых ранее  не пересекались.

Межотраслевая конкуренция  в экономике может осуществляться в формах конкуренции посредством  перелива капитала или функциональной конкуренции (конкуренции субститутов).

Для банковского дела явно доминирующим видом межотраслевой  конкуренции является перелив капитала. Он происходит при проникновении  новичков на исконно банковские рынки, а также при попытке банков завоевать себе место в новых  для них отраслях.

Банковские услуги не имеют конкурентоспособных заменителей, что повышает привлекательность  банковской сферы для предпринимательства. Тем не менее, думается, при разработке конкурентной стратегии на рынке  банковских услуг для населения  российским банкирам следует учитывать и наличие названных квазизаменителей, поскольку в нашей стране пока ещё недостаточно привыкли к использованию банковских услуг.

Коммерческим банкам предстоит сформировать спрос на них, сделать их на самом деле незаменимыми, как это уже стало нормой в развитых странах.

3) Ценовая  и неценовая конкуренция.

В зависимости от используемых методов конкуренции различают: ценовую и неценовую конкуренцию.

Ценовая конкуренция  осуществляется путём изменения  цен. Неценовая конкуренция основана на улучшении качественных характеристик товара (надёжность, долговечность, безопасность, издержки потребления, внешний вид, сервисное обслуживание и др.) и проведении целенаправленной политики дифференциации продукта (включая рекламу и меры по стимулированию сбыта).

Манипулирование ценами - самый старый метод конкуренции  и самый простой с точки  зрения технического исполнения. Однако надо отметить, что ценовая конкуренция  в экономике может быть открытой и скрытой.

При открытой ценовой  конкуренции фирмы широко оповещают потребителей о снижении цен на свои товары. При скрытой ценовой конкуренции фирмы выпускают новый товар с существенно улучшенными потребительскими свойствами, а цену поднимают непропорционально мало.

Однако ценовая конкуренция  имеет определённые пределы. Более того, по оценкам зарубежных экономистов, в банковском деле, как ни в какой другой сфере экономики, действуют внутренние и внешние силы, сужающие возможности ценовой конкуренции.

Во-первых, процентные ставки могут подвергаться государственному воздействию - как прямому ограничению, так и косвенному регулированию.

Необходимость государственного регулирования банковской конкуренции  вызвана особым положением кредитных  институтов в экономике, позволяющим  существенно влиять на результаты функционирования, а также сильной зависимостью деятельности банков от психологических факторов, от доверия клиентов. Конкуренция - это немалый риск, и существует опасность того, что утрата доверия к отдельным кредитным учреждениям, оказавшимся не в состоянии выполнять свои обязательства перед клиентами, может распространиться на систему в целом. Американские экономисты назвали это «феноменом системного риска». А утрата доверия к кредитным институтам способна нанести экономике огромный ущерб.

Во-вторых, ограниченность ценовой конкуренции в банковском деле состоит в том, что существует предел процента, ниже которого банк уже не будет получать прибыль. Это могут позволить себе не все и не всегда.

Поэтому современные  западные банки стремятся не конкурировать  в области цен на банковские услуги, добиваясь сохранения высоких тарифов и процентных ставок. Конкуренция всё более принимает неценовой характер.

Неценовая банковская конкуренция  связана, прежде всего, с изменениями  качества услуг.

На современном этапе  происходит постепенная смена акцентов банковской конкуренции в сторону неценовой конкуренции.

4) Совершенная  и несовершенная конкуренция.

В зависимости от степени  монополизации рынка и зависящей  от этого свободы конкуренции  различают совершенную и несовершенную  конкуренцию.

Совершенная конкуренция - это ничем не ограниченная конкуренция, складывающаяся в условиях, когда  на рынке действует очень большое  число мелких фирм, продающих идентичные (стандартизованные, однородные) товары, находящиеся с точки зрения конкуренции в равных условиях и конкурирующих преимущественно ценовыми методами.

Несовершенная конкуренция - это конкуренция, ограниченная вследствие того, что один или несколько субъектов  рыночных отношений занимают господствующее положение на рынке и тем самым оказываются как бы вне конкуренции, иными словами условия конкуренции неравны.

В реальной жизни несовершенная  конкуренция встречается гораздо  чаще, чем совершенная. Не составляет исключения и банковское дело. Принято  различать три разновидности  рыночных структур, характеризирующихся несовершенной конкуренцией: монополистическая конкуренция, олигополия и чистая монополия.

Монополистическая конкуренция - это конкуренция между большим  числом продавцов дифференцированной продукции, каждый из которых занимает квазимонопольное положение в отдельном рыночном секторе (сегменте) и уделяет основное внимание неценовой конкуренции. Специфическое квазимонопольное положение конкурентов обусловлено здесь сформировавшимися потребительскими предпочтениями и исключительными правами фирм на свою торговую марку.

Олигополия возникает  в условиях, когда на отраслевом рынке действует относительно небольшое  количество продавцов (но не один), имеющих  возможность согласования своей  рыночной политики. Продаваемые товары могут быть как однородными (однородная олигополия), так и дифференцированными (дифференцированная олигополия), при этом в первом случае преобладает ценовая, а во втором неценовая конкуренция.

Чистая монополия означает, что в отрасли есть только один продавец, который полностью контролирует объем предложения и цену товара, не имеющего близких субститутов. Конкуренция здесь отсутствует (если не считать потенциальной конкуренции). По сути дела, такая ситуация наблюдалась в нашей стране на протяжении многих десятилетий. Хотя формально банков всегда было несколько, но, во-первых, все они были государственными; во-вторых, сферы их деятельности были поделены по отраслевому признаку; в-третьих, они обладали исключительным правом на определенные виды деятельности (государственная монополия банковского дела, государственная валютная монополия).

В современных условиях банковские рынки нашей страны, как, впрочем, и западные, тяготеют к модели дифференцированной олигополии.

По мнению зарубежных специалистов, такая рыночная структура  является наилучшей с точки зрения здоровой конкуренции.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Специфические  черты банковской конкуренции  в России.

Как мы видим, банковская конкуренция обладает целым рядом специфических черт, отличающих её от конкуренции в промышленности или в других отраслях национальной экономики и заслуживающих отдельного обобщения. К выявленным особенностям относятся:

 

- конкуренция в банковском  секторе экономики возникла позже,  чем конкуренция в промышленности, однако отличается разновидностью  форм и высокой интенсивностью;

- в качестве конкурентов  коммерческих банков выступают  не только другие банки, но  и небанковские кредитно-финансовые  институты, а также некоторые  нефинансовые организации; 

- конкурентное пространство  представлено многочисленными банковскими рынками, на одних из которых банки выступают как продавцы, а на других - как покупатели;

- внутриотраслевая конкуренция  носит преимущественно видовой характер, что связано с дифференциацией банковского продукта;

- банковские услуги  могут взаимозаменять друг друга, но не имеют конкурентоспособных внешних (небанковских) заменителей, в связи с чем межотраслевая конкуренция осуществляется только посредством перелива капитала;

- в банковском деле  отсутствует ряд входных барьеров, характерных для многих других отраслей (в частности, патентная защита), что ведёт к относительно большей интенсивности конкуренции в этой сфере экономики;

- ограничения ценовой  конкуренции выдвигают на первый  план проблемы управления качеством банковского продукта и рекламы.

Необходимость поддержания конкуренции  на финансовом рынке в России и, прежде всего, в банковской сфере назрела  давно. Наибольший интерес представляет защита конкуренции именно в банковской сфере, в силу наибольшего развития и значительного влияния этого сегмента на экономику страны.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Современное  состояние банковской конкуренции

 

Проблема несовершенства конкуренции на российском банковском рынке кроется, прежде всего, в неравных условиях функционирования кредитных  организаций. Такие банки, как Сбербанк, Внешэкономбанк, Внештогбанк, пользуются особыми привилегиями со стороны государства. Равные условия

развития кредитных  организаций обеспечат появление  всей совокупности преимуществ, свойственных конкурентной среде. Поэтому обязательным шагом по созданию современной рыночной банковской системы должны стать создание системы страхования депозитов, которая основывается на обязательном участии всех банков, привлекающих сбережения граждан, исключение участия Банка России в уставных капиталах кредитных организаций, а также стимулирование развития мелких банков, способных ликвидировать "банковские пустыни". Только создание равных условий развития кредитных организаций позволит обеспечить вытеснение Сбербанка России из сфер, в которых он занимает доминирующее положение. Помимо данной специфической черты банковской конкуренции в России можно выделить и следующие черты: достаточно большое число конкурентов, концентрация активов у крупнейших банков и как следствие монополизация рынка, неравномерность территориального распределения субъектов банковского рынка, локальный характер банковского рынка.

В целом банковская конкуренция  в России развивается, хотя этот процесс  по-разному протекает в различных  регионах. Это наглядно демонстрируют  следующие факторы: расширение ассортимента банковских услуг, рост интереса со стороны банков к рекламе и маркетингу, развитие банковского стратегического планирования. Поэтому в перспективе следует ожидать усиление конкуренции на российском банковском рынке.

Также одну из преимущественных ролей играет в развитии банковской конкуренции ее статистическое изучение. Статистика помогает выявить серьезные проблемы на протяжении нескольких десятков лет, которые прослеживаются в банковском секторе экономики России. Кроме этого она анализирует тенденции прогнозного развития этого сектора, основываясь на взаимосвязи определенных количественных показателей.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II Глава. Статистическое изучение банковской конкуренции в России.

1. Основные методы оценивания банковской конкуренции

 

Банковская конкуренция – экономический процесс взаимодействия и соперничества кредитных организаций и других участников финансового рынка, в ходе которого они стремятся обеспечить себе прочное положение на рынке банковских услуг с целью максимально полного удовлетворения разнообразных потребностей клиентов и получения наибольшей прибыли [Тавасиев, Ребельский, 2006]. За последние десятилетия было разработано множество различных методов анализа и подходов к определению меры конкуренции, основные из которых

следующие:

●● показатели концентрации (структурный подход):индекс О. Херфиндаля и А. Хиршмана – HHI, Herfindahl –Hirschman index [Hirschman, 1964], показатель концентрации нескольких крупнейших фирм и другие методы в рамках теории отраслевых рынков;

●● неструктурные методы: подход Дж. Панзара и Дж. Росса [Panzar, Rosse, 1987], модель Т. Бреснахана [Bresnahan, 1982, 1989], модель Ф. Барруш и Л. Модешту [Barros, Modesto, 1999] и другие методы в рамках новой эмпирической теории отраслевых рынков;

●● методы оценки рыночной власти (индекс Лернера [Lerner, 1934]).

Простейшим методом  оценки конкуренции являются показатели концентрации. Они не требуют большого набора данных. Для оценки степени монополизации отрасли простейший и чаще всего используемый индекс – это индекс Херфиндаля – Хиршмана, который вычисляется как сумма квадратов долей продаж каждой фирмы в отрасли:

 

HHI = Σ_{i =1}^NSi²                                       (1)

 

Где Si² – доля i-й фирмы на рынке.

Чем выше значение этого показателя, тем более концентрирован исследуемый рынок. В случае чистой монополии, когда отрасль состоит из одной фирмы, индекс Херфиндаля – Хиршмана будет равен 10 000. Как правило, доли участников на рынке банковских услуг берутся по активам, кредитам или депозитам. HHI рассчитывается для отрасли в целом либо для локальных рынков и поэтому не дает ответа на вопрос о степени рыночной власти отдельно взятого банка или группы банков. Среди прочих индексов, отражающих концентрацию в отрасли, можно отметить индекс концентрации первых k банков, индекс Холла – Тайдмана [Hall, Tideman, 1967], комплексный индекс промышленной концентрации, индекс энтропии и другие методы, описанные в статье Дж. Биккера и К. Хааф [Bikker, Haaf, 2001]. Обзор работ показывает, что в последние годы для анализа конкурентности национальных рынков банковских услуг бóльшая часть исследований проводилась не по показателям концентрации, а с помощью подхода Панзара – Росса [Bikker, Haaf, 2002; Coccorese, 2009; Rezitis,