Ирвинг Фишер

Санкт-Петербургский Государственный Университет

Экономики и Финансов 
 

РКафедра  статистики 
 
 
 
 
 
 
 
 

РЕФЕРАТ  

на тему: «Ирвинг Фишер» . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Выполнила: студентка

456 группа

Домнина Е.М. 

проверила:

Елисеева  И.И..   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Санкт-Петербург

2005 
 
 
 
 

ВВЕДЕНИЕ 

 Фишер  был одним из выдающихся экономистом  неоклассического направления. Он  был одним из первых, кто разработал  количественную теорию денег  (весы Фишера). В своих трудах  он так же рассматривал такие  направления как : теорию потребительского поведения, капитала и процента, а так же внес свой вклад в области статистики.

   Применяя математические методы  в экономической теории, что позволило  объединить теорию с методами  количественного анализа. Он отметил,  особый характер воздействия  изменений в экономике на экономическую переменную. В своих произведениях он разработал и классифицировал сотни формул, подвергнув их разнообразным проверкам. Практически все современные исследования в области индексов опираются на его поистине монументальный анализ.   Фишером была разработана модель, с помощью которой экономисты анализируют то, как рациональные, думающие о будущем потребители делают выбор в различные периоды Модель Фишера показывает те ограничения, с которыми сталкиваются потребители, и то, как они делают выбор между потреблением и сбережением.

   В отличие от либерального  направления кембриджской школы  (Маршал), Фишер рассматривал свои  концепции на макроэкономическом  уровне.

  Несомненно  в его трудах было и то, что  те, кто сейчас более тонко  трактует  и исследует рассмотренные ранее и предложенные Фишером некоторые направления экономической теории, во многом опираются на его положения и рассматривают их как основные. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Фишер был родом из  Саугертиса (штат Нью-Йорк) семьи священника. От рождения он был слабым ребенком. В тридцать лет перенес заболевание туберкулезом, что на всю жизнь сделало его мнительным и очень чувствительным человеком. Прогулки на свежем воздухе стали для него символом веры и надежды; не обошел он своим вниманием и всякого рода знахарей и шарлатанов. В 1884 г., когда Фишер поступил в Йельский университет, умер отец и Фишер должен был поддерживать семью. Но не смотря на все жизненные трудности, он смог достичь выдающихся успехов в учебе и получил ряд премий, особенно за успехи в математике. Большое впечатление на Фишера оказал Уиллард Гиббс, известный физик, преподававший математику, и в особенности Уильям Грэм Самнер, преподаватель экономики, который навел Фишера на мысль соединить эти две науки воедино. В университете Фишер ознакомился с работами Курно, Аушпица и Либена, Вальраса, Джевонса, Эджворта и экономистов австрийской школы. Результатом этого послужила его докторская диссертация о математических аспектах стоимости и цены, которая и сегодня сохранила свое значение. В 1893 г. он отправился в Европу изучать высшую математику у Фробениуса и Пуанкаре. По возвращении он преподавал математику в Йельском университете, а в 1895 г. перешел на экономическое отделение.   

   В 1898 г., ровно через 10 лет после написания дипломной работы, он стал профессором.

Будучи  математематиком, статистиком, бизнесменом, реформатором и преподавателем, Фишер  был поистине человеком разносторонних интересов. Он сделал себе небольшое  состояние изобретением картотеки специфической системы. Но страстные увлечения проблемами гигиены и воздержания сделали его в глазах общества чудаком, а возня Фишера с компенсированным долларом и 100%-ными деньгами грозила затмить в глазах экономистов его важные теоретические исследования. И лишь в последующие годы его взгляды на капитал, процент и деньги начали привлекать к себе заслуженное внимание.

   Значительным был вклад Фишера  в статистику и в теорию  индексов. Применяя математические  методы в экономической теории, он пытался объединить теорию с методами количественного анализа. Он рассматривал статистику не просто как удобный инструмент, но как составную часть экономического   анализа. В книге «Составление индексов» он разработал и классифицировал большое количество формул, подверг их разнообразным проверкам. Многие современные исследования в области индексов опираются на его анализ, который был сделан им. Фишер сопоставлял различные формулы, составляя разные графики для одного и того же набора данных за 1913—1918 гг. Эмпирически изучив весы, отклонения, он вывел 47 формул, которые согласовались друг с другом, затем он сократил их число до 13, затем до 8 и в конечном счете пришел к «идеальной» формуле. Фишер не считал, что это единственная формула, которую можно использовать, просто ему казалось, что она дает меньшее расхождение и искажение, чем другие.

 Фишер  был плодовитым автором, он  опубликовал двадцать восемь книг, из них восемнадцать по проблемам экономической теории, а также многочисленные статьи в специальных и популярных изданиях. Его вклад в экономическую науку не остался не замеченным. 

       В книге "Природа капитала и дохода" (The Nature of Capital and Income, 1906) Фишер анализирует взаимосвязь этих понятий и объясняет стоимость капитала с точки зрения дисконтированной стоимости ожидаемого, будущего дохода.  
      В работе "Покупательная сила денег" (The Purchasing Power of Money, 1911) он совершенствует количественную теорию денег.  
      В своем труде "Теория процента" (The Theory of Interest, 1930), где проводится критический разбор более ранних работ некоторых экономистов, он дает определение ставки процента как баланса между предложением капитала, на которое оказывают влияние психологические факторы, и эффективностью инвестиций, или, как он говорил, нормой прибыли на затраты.  
      В работе "Построение индексов" (The Making of Index Number, 1922) он вывел наилучший индекс цен для измерения покупательной способности денег и рекомендовал среднее геометрическое индексов Пааше и Ласпейреса в качестве идеального индекса.  

  Идеи  и труды И. Фишера

  Использовав схемы Вальраса в области механики, Фишер попытался уйти от определений  полезности как поддающегося измерению  количества: стремясь связать полезность с объективными товарными отношениями, он в конечном счете, пришел к чистой логике выбора. Но на этой стадии у него еще были некоторые колебания, так как теория выбора и представлялась ему центральной,  Фишер считал, что определенное место должна найти себе и проблема измерения полезности. Эти идеи, получившие развитие в лекционном курсе, которые были опубликованы только в 1927 г. Его работы об измерении полезности основывались на ставшем к тому времени традиционном подходе с точки зрения кривых безразличия, но Фишер вскоре понял, что поскольку поверхность полезности превращается в карту безразличия, то остается только логика выбора. Из этого следовало, что утверждение, согласно которому полезность блага зависит исключительно от количества данного блага, должно быть отвергнуто: полезность связывалась теперь с количеством всех благ. Иначе говоря, до тех пор, пока полезности рассматривались независимо, проблемы не возникало, так как составляло сложности составить график полезности. Но с появлением обобщенной функции полезности, в которой многие блага влияли друг на друга, ранее независимая кривая полезности приобретала совершенно другую форму.

   По мнению Фишера измерить  полезность лучше избегая вторжения  в область этики, психологии  и метафизики, неизбежно связанного  с такими попытками. Поскольку  целью экономиста является изучение  «механических взаимодействий», свойственных процессу обмена, то для него достаточно начать с объективного факта существования цен. Нет нужды исследовать теорию психологии. Но тем самым явно предполагалось, что рынок должен быть достаточно велик, чтобы воспрепятствовать любому отдельному лицу оказывать воздействие на цену; что уровни производства и потребления идентичны; что полное знание условий рынка доступно всем заинтересованным лицам; что факторы производства и продукты бесконечно делимы и что закон понижающейся предельной полезности имеет универсальное значение. Иначе говоря, должна преобладать  совершенная конкуренция. Если анализ ограничить определенными периодами времени, писал Фишер, то отклонениями от состояния равновесия можно пренебречь. Предполагалось, что колебания взаимно компенсируются; следовательно, в состоянии равновесия предельная полезность каждого израсходованного доллара одинакова, независимо от того, на что он был израсходован. Предельная полезность одних потребителей благ пропорциональна предельной полезности тех же благ для других потребителей. Таким образом Фишер подошел к идее взаимозависимости, он считал, что анализ частных вопросов более полезен, особенно с педагогической точки зрения. Он утверждал, что его определение «полезности» указывает лишь на «желательность»— категории, лишенную этического либо вкусового оттенка. Очевидно, что Фишер заложил фундамент для всего современного экономического анализа, с его понятиями взаимодополняемости, взаимозаменяемости, линий цен и эффекта дохода.

   Фишером была разработана модель, с помощью которой экономисты анализируют то, как рационально думающие о будущем потребители делают межвременной выбор - т.е. выбор, который учитывает во времени внимание различные периоды. Модель Фишера показывает те ограничения, с которыми сталкиваются потребители, и то, как они делают выбор между потреблением и сбережением в различных периодах. 

   В начале XX в. наметились два основных направления в разработке количественной теории. Первое направление количественной теории — механическое (И. Фишер и его последователи в США и Европе), которое исходило из предположения о существовании непосредственной механической связи между общей массой обращающихся в стране денежных знаков и стоимости товаров. Общая масса имеющихся в стране денег и общая масса имеющихся товаров противостоят друг другу. Стоимость товара есть результат отношения общей массы денег к общей массе товаров. Когда общая масса денег увеличивается, а масса товаров остается неизменной, то на каждую единицу товара приходится больше единиц денег, и тогда цена товара, выраженная в деньгах, растет. Когда же общая масса денег уменьшается при неизменности общей массы товаров, то на каждую единицу товаров приходится меньше единиц денег, и тогда цена товаров падает.   Колебания товарных цен под влиянием изменений в количествах денег и товаров происходят механически, вытекая из изменившегося соотношения тех и других.

   Второе направление количественной теории — психологическое, которое представлено работами некоторых ученых австрийской школы (Ф. Визер, Л. Мизее, А. Афталиона), кембриджской школы. Они опирались в своем анализе на теорию «предельной полезности» и в отличие от первого направления большее внимание уделяли психологическим факторам и процессам, влияющим на денежное обращение.

"Покупательная  способность денег"

  Книга известного американского экономиста-математика Ирвинга Фишера, профессора политической экономии Йельского университета США, имеет следующее полное название: “Покупательная сила денег. Ее определение  и отношение к кредиту, проценту и кризисам”. Именно этому труду обязан Ирвинг Фишер своей мировой славой.

  Целью этой книги является установление принципов, определяющих покупательную силу денег, и приложение этих принципов к  изучению ее исторических изменений, в частности недавнего изменения стоимости жизни, вызвавшего споры во всем мире.

  Главная задача этой книги - в сущности простое  восстановление и развитие старой количественной теории денег. Если внести некоторые  исправления в обычные изложения  этой теории, то она все еще может считаться здоровой в своей основе. В чем давно ощущается нужда - это скорее в беспристрастном пересмотре и проверке этой почтенной теории, чем в ее отвержении.

  Наряду  со стремлением изложить принципы, влияющие на покупательную силу денег, эта книга пытается иллюстрировать и проверить эти принципы историческими фактами и данными статистики. В частности, детально изучается недавнее движение цен и исследуются различные причины его.

  Изучение  принципов и фактов, касающихся покупательной силы денег, привлекает более, чем академический интерес. Такие вопросы затрагивают благосостояние каждого обитателя цивилизованного мира. С каждым колебанием волны цен одни миллионы людей получают выгоды, а другие миллионы терпят убытки.

  В течение  ста лет мир страдал от периодических изменений в уровне цен, вызывавших попеременно кризисы и застои в промышленности. Только благодаря знанию, заключающему в себе как принципы, так и факты, такие колебания в будущем могут быть предотвращены или ослаблены, и только благодаря такому знанию потери, которые эти колебания приносят, могут быть избегнуты или понижены. Не будет слишком сильно сказано, что бедствия от изменчивой денежной единицы принадлежат к числу наиболее серьезных экономических бедствий, с которыми цивилизации приходится бороться, и практическая проблема - как найти выход из этого затруднения - имеет международное значение. Я предложил в виде осторожной попытки средство против бедствий, происходящих от неустойчивости денег. Но еще не настало время для принятия какого-либо практически осуществимого плана. То, что в настоящее время наиболее необходимо, - это ясное и всеобщее понимание принципов и фактов, относящихся к покупательной силе денег.

  Соответственно  такой цели эта книга стремится  предложить:

  1. Перестройку  количественной теории.

  2. Обсуждение  лучшей формы чисел показателей  (index numbers).

  3. Некоторые  механические методы наглядного  изображения определения уровня  цен. 

  4. Практический  метод измерения скорости обращения  денег. 

  5. Статистическое определение банковских вкладов в Соединенных Штатах, подлежащих чековому обороту, отдельно от “индивидуальных вкладов”, как публикуется обычно.

  6. Усовершенствованную  статистическую оценку объема  торговли, равно как и остальных  элементов в уравнении обмена.

  7. Основательную  статистическую проверку реконструированной  количественной теории денег.  

   В 1911 году Ирвинг Фишер выступил с  книгой «Покупательная сила денег», в  которой развил теорию денег, внеся  лишь те поправки, которые логически  вытекали из развития чекового оборота и перемен, вызванных этим обстоятельством в денежном обращении первой четверти XX в. Основные положения, постулаты количественной теории Фишера были облечены  в строгую математическую форму, удобную для статистического анализа. Ирвинг ставил задачу вывести формулу для «уравнения обмена». Хозяйственный оборот выражается в обмене товаров на деньги. Деньги и товары, взятые в совокупности, равны. Уравнение обмена и должно дать формулу этого равенства и установить покупательную силу денег. Она определяется тем количеством благ, которые можно купить за определенное количество денег. Чем ниже стоимость товара, тем большие количества товаров могут быть куплены на определенную сумму денег и, следовательно, тем выше покупательная сила денег, и наоборот. Таким образом, покупательная сила денег есть отражение стоимости товаров и изучение ее — то же самое, что и изучение уровня цен.

   Уравнение обмена представляет собой математическое выражение всех оборотов, совершенных  в какой-либо стране в течение определенного периода. Оно получается из сложения уравнений обмена всех отдельно взятых сделок.

   На  денежной стороне этого уравнения  находятся две группы величин:

• количество денег
• скорость обращения.

      На товарной стороне также  две группы величин:

• количество обмениваемых товаров
• цены этих товаров, или уровень цен.

  Из  уравнения обмена следует, что количество товаров, помноженное на цены, равно  количеству денег, помноженному на скорость обращения. Эти четыре величины связаны  между собой, и каждая из них определяется тремя остальными. Отсюда следует, что стоимость товара, которая выражает покупательную силу денег, изменяется: прямо пропорционально количеству денег; прямо пропорционально скорости обращения обратно пропорционально количеству участвовавших в обмене товаров.

  Таким образом, можно отметить, что вариант  количественной теории И. Фишера основывался  на двояком выражении суммы товарообменных сделок: как произведения массы платежных  средств на скорость их обращения  и как произведения уровня цен  на количество реализуемых товаров. Связь этих величин выражалась уравнением обмена:

        MV=S P_iQ_i 

где М — сумма наличных денег, находящихся в обороте в течение известного периода (например, года);

V — скорость обращения;

P_i — цена отдельного товара i-го типа, реализованного за указанный период; i=1, ..., N, где N — количество типов товаров;

Q_i — количество единиц товаров i-го типа.

   В основе формулы лежит товарообменная сделка  (transaction). Современное название фишеровской версии количественной теории — получила название трансакционной версии.

   Позже Фишер усложнил уравнение, введя  в левую часть еще один член — М'V',

где М' — сумма денежных средств на чековых счетах,

V' — скорость обращения этих средств.

В итоге  формула приобрела следующий  вид: 

 МV+М'V'= РТ,

 где  Р — средний уровень цен, а Т — сумма всех Q_i(T= )

   По  мнению Фишера пропорциональное воздействие  изменения количества денег на цены обнаруживается, , лишь в долгосрочный период. Что же касается краткосрочных  периодов, в них влияние денег может существенно искажаться под действием циклических изменений конъюнктуры рынков. При анализе уравнения обмена Фишер уделял большое внимание факторам Т и V, предположив их постоянство в краткосрочном периоде. Он доказывал, что в долговременном периоде объем производства определяется технико-экономическими условиями (разделение труда, технология, накопление капитала, место расположение различных природных ресурсов), инфраструктурой, определяющей особенности связи производителей и потребителей (транспорт, связь, развитие кредитной системы), изменениями характера потребностей и т. д. Эти факторы меняются относительно медленно, на протяжении десятилетий, и поэтому, как полагал Фишер, от их влияния можно абстрагироваться без больших погрешностей для анализа.  

   В связи с военной и послевоенной инфляцией  и другими потрясениями, произошедшими в период первой мировой  войны, встала задача корректировки  и уточнения количественной теории.

   Вопреки основному положению данной теории, о зависимости цен от количества денег в обращении, опыт денежного обращения на протяжении первой мировой войны не позволил обнаружить параллельные стороны между изменением объема денежной массы, уровнем цен и движением валютных курсов.

   Нарастание  темпов эмиссии не совпадали с темпами роста цен во всех странах. Более того, в годы военной и послевоенной инфляции сравнение кривых движения курсов и движения цен не только не обнаружило того соответствия, которое вытекало из теории «паритета покупательной силы» (т. е. количественной теории применительно к валютным курсам), но даже позволило выявить разнобой между движением курсов валют и внутренних цен. Эти явления побуждали экономистов заняться выяснением вопросов, действительно ли курсы идут на поводу у цен и не имеет ли место обратный процесс — зависимость цен от движения курсов.

  Если  некоторые особенности в развитии военной и послевоенной инфляции и в движении валютных курсов послужили  толчком к пересмотру количественной теории, то не меньшим стимулом для  ее критики явился опыт денежного обращения в последующие периоды временной стабилизации валют и валютного кризиса.

  Первый  послевоенный экономический кризис 1921 году и последовавшая за ним  депрессия, которая несколько облегчила  стабилизацию валют в отдельных  странах, наглядно показали зависимость уровня цен от циклических колебаний производства. Сама неравномерность движения цен некоторых групп товаров в ходе цикла побуждала к переоценке положения количественной теории об «общем уровне цен», обусловленном чисто денежными и  количественными факторами.

     Авторов, вносивших поправки и  усовершенствования в количественную  теорию в тот период, можно  условно разделить на две группы. 

   Различия  двух вариантов количественной теории проявились в общем подходе к  исследованию проблем денег. Концепция Фишера в основе своей была макроэкономической. Особое внимание он уделял единым потокам денег в хозяйственном обороте, взятом как целое. Главным же объектом анализа для кембриджских ученых были мотивы накапливания денег у индивидуальных участников производства. Они пытались ответить на вопросы: Почему люди хранят деньги? От каких факторов зависит спрос хозяйственных субъектов на кассовые остатки? Чем определяется пропорция, в которой то или иное лицо делит свой текущий доход между деньгами и альтернативными формами финансовых или материальных активов?

     Важной  особенностью кембриджской трактовки  было то, что размеры накапливания  денег не навязывались хозяйственным  субъектам с «твердой необходимостью»,  а учитывали мотивы поведения.  Акцент делался на желании хранить деньги, а не на обязанности их хранить, в чем и состоит коренное отличие этого подхода от фишеровского. На основное положение ставились два мотива хранения денег — как фонда средств обращения и как резерва на покрытие непредвиденных нужд. (Фишер брал во внимание только функцию обращения).   

   Но  несмотря на существенные недоработки, количественная теория денег получила в конце 20-х — начале 30-х гг. самое широкое применение в качестве руководства денежно-кредитной политикой, не только среди экономистов, но также и в деловых кругах. Это признание стояло на представлении о том, что рост товарных цен ведет к оживлению хозяйственной деятельности, и что он может быть достигнут при помощи расширения объема кредитных ресурсов, т. е. кредитной экспансии.

      Концепции, развиваемые в рамках  количественной теории денег,  наряду с другими теориями  того периода открывали широкие  возможности для правительственного  вмешательства в денежно-кредитную  сферу. Движение за стабилизацию  покупательной силы денег широко развернулось во время первого послевоенного кризиса 1921 году. В нем принимали участие И. Фишер, К. Снайдер, У. Митчелл и другие. Фишер возглавил это движение. Он обосновал свои взгляды, запугивание политиков неизбежностью социальных катастроф и политических потрясений, вызываемых по его мнению, колебаниями покупательной силы денег. Этим проблемам посвящена вводная глава его книги "Устойчивая валюта» (1919). Почти все политические потрясения в Европе, Америке и России он считал плодом неуравновешенности  денежной единицы.

   Как образом осуществлялась политика стабилизации  покупательной силы денег? Большинство  экономистов предлагали осуществлять ее на основе систематического наблюдения за индексами цен, уровнем прожиточного минимума и т. д.

   Свой  проект стабилизации покупательной силы денег И. Фишер изложил в книге «Стабилизация доллара» (1921), вышедшей в период первого послевоенного кризиса. В ней он заявил, что до сего времени металлическое содержание доллара было всегда устойчивым, а его покупательная сила — неустойчивой [4,37]. Он отмечал необходимость добиться обратного, т. е., чтобы покупательная сила денег была устойчивой хотя бы за счет неустойчивости его металлического содержания. При этом он напоминал, что вообще всякие меры, в том числе физические характеристики - длины и веса, совершенствовались в ходе исторического развития и что такому же усовершенствованию подлежат и деньги как мера цен.

     Предположение Фишера на основе  систематического наблюдения за  уровнем цен с помощью проанализированного индекса цен потребительских товаров, следить за состоянием целого набора товаров, включая пищевые продукты, обувь, одежду и т. п. Индекс должен показывать, в каком направлении движутся цены. Повышение индекса, допустим, в 1,5 раза означало, что покупательная сила денег упала в 1,5 раза. Чтобы стабилизировать покупательную силу денег, т. е. чтобы цены остались на прежнем уровне, нужно было соответственно повысить золотое содержание монет. Напротив, понижение общего уровня цен может быть, сведено на нет понижением золотого содержания.

Формы index numbers

Эта форма index number была уже показана выше для нахождения некоторых условий (пропорциональности уровня цен количеству денег и т. д.), требуемых уравнением обмена:

МV+М`V`=РT.

В настоящей  главе мы сравним этот index number с другими и рассмотрим главные цели конструирования index numbers, включая и задачи, имеющие очень малое отношение к уравнению обмена.

Index numbers могут быть сравниваемы, во-первых, с точки зрения формы, каковое понятие включает методы взвешивания и определения основных, базисных (base prices) цен, и, во-вторых, с точки зрения отбора элементов, включаемых в index. В этом параграфе мы будем рассматривать только вопрос формы.

Число возможных  форм index numbers бесконечно. Они чрезвычайно разнятся между собой по сложности, по удобству вычисления, а также по различным другим признакам. В этой главе будет указано несколько простейших index numbers. Изложение их будет коротко и в большинстве случаев догматично. Полное доказательство и обсуждение содержатся в математическом приложении.

Если средняя  цена одного фунта сахара в 1900 г. равнялась 6 центам, а в 1910 г. - 8 центам, то отношение  цены 1910 г. к цене 1900 г. будет равно 8/6, или 133 1/3%. Если за тот же период средняя  цена тонны угля изменилась с 4 до 6 долларов, то соответствующее отношение для угля должно быть равно 6/4, или 150%. Если, наконец, цена ярда данного сорта ткани упала с 10 до 8 центов, то отношение цен для ткани будет равно 8/10, или 80%. Р есть среднее этих трех отношений и всех других отношений цен, т.е. среднее от 133`/з, 150 и 80% и т. д. Простая арифметическая средняя трех указанных отношений будет равна (133 1/3%+150%+80%)/3 или 121%. Простая геометрическая сред няя будет равна 3V(l33 1/3% x l50% x 80%), или 117%.

Это суть примеры  простых, или невзвешенных, средних. Так как, однако, взвешенные средние  имеют много преимуществ в  теории и некоторые преимущества на практике, мы должны перейти к  их рассмотрению.