МИНИСТЕРСТВО  ОБРАЗОВАНИЯ И  НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Государственное образовательное  учреждение высшего  профессионального  образования

          «УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Институт  непрерывного образования

Факультет переподготовки специалистов 
 
 
 
 
 

Реферат

по дисциплине: «Эконометрика» 
 

тема: «История эконометрики» 
 
 

Исполнитель: студентка группы

ФК-10-1/2 ВПО А.Г. Шнайдер

Руководитель: А.Ф. Ембулаева 
 
 
 
 
 

Екатеринбург 
2011 

Содержание 

Введение 3

1.Понятие  эконометрики 4

2.История  эконометрики 4

2.1.Предпосылки  возникновения эконометрики 4

2.2.История  развития 6

3.Эконометрика  сегодня 8

4.Эконометрические  методы 9

Заключение 11

Список  используемой литературы 12

Введение

     Эконометрика, представляющая собой соединение экономики, математики и статистики не находила себе достойного применения в системе  планово-хозяйственной экономики  Советского Союза. Но с переходом  к рынку все ясно ощутили необходимость  науки, целью которой является моделирование  и прогнозирование поведения  различных экономических агентов  как на микро-, так и на макроуровне.

     Достижения  современной экономической науки  предъявляют новые требования к  высшему профессиональному образованию  экономистов. Современное экономическое  образование, утверждает директор ЦЭМИ РАН академик В. Л. Макаров, держится на трех китах: макроэкономике, микроэкономике и эконометрике. Если в период централизованной плановой экономики упор делался  на балансовых и оптимизационных  методах исследования, на описании «системы функционирования социалистической экономики», построении оптимизационных  моделей отраслей и предприятий, то в период перехода к рыночной экономике возрастает роль эконометрических методов. Без знания этих методов  невозможно ни исследование и теоретическое  обобщение эмпирических зависимостей экономических переменных, ни построение сколько-нибудь надежного прогноза в банковском деле, финансах или  бизнесе. 

     Последние десятилетия эконометрика как научная  дисциплина стремительно развивается. Растет число научных публикаций и исследований с применением  эконометрических методов. Свидетельством всемирного признания эконометрики является присуждение за наиболее выдающиеся разработки в этой области Нобелевских  премий по экономике Р. Фришу и  Я. Тинбергу (1969), Л. Клейну (1980), Т. Хаавельмо (1989), Дж. Хекману и Д. Макфаддену (2000). 

     Язык  экономики все больше становится языком математики, а экономику все  чаще называют одной из наиболее математизированных наук. 

     Все это показывает актуальность вопросов и проблем изучения эконометрики, ее понятия, основных задач и направлений  развития. Этой цели и посвящена  настоящая работа.

1.Понятие эконометрики

     Эконометрика — наука, изучающая количественные и качественные экономические взаимосвязи с помощью математических и статистических методов и моделей. Современное определение предмета эконометрики было выработано в уставе Эконометрического общества, которое главными целями назвало использование статистики и математики для развития экономической теории. Теоретическая эконометрика рассматривает статистические свойства оценок и испытаний, в то время как прикладная эконометрика занимается применением эконометрических методов для оценки экономических теорий. Эконометрика дает инструментарий для экономических измерений, а также методологию оценки параметров моделей микро- и макроэкономики. Кроме того, эконометрика активно используется для прогнозирования экономических процессов как в масштабах экономики в целом, так и на уровне отдельных предприятий. При этом эконометрика является частью экономической теории, наряду с макро- и микроэкономикой.

     Термин  «эконометрика» состоит из двух частей: «эконо» — от «экономика» и  «метрика» — от «измерение». Эконометрика входит в обширное семейство дисциплин, посвященных измерениям и применению статистических методов в различных  областях науки и практики. К этому  семейству относятся, в частности, биометрия, технометрика, наукометрия, психометрия, хемометрия, квалиметрия. Особняком стоит социометрия  — этот термин закрепился за статистическими  методами анализа взаимоотношений  в малых группах, то есть за небольшой  частью такой дисциплины, как статистический анализ в социологии.

2.История эконометрики

2.1.Предпосылки возникновения эконометрики

     Первые  попытки количественных исследований в экономике относятся к ХVII в. Они были связаны с представителями  нового направления в экономической  теории — политической арифметики. У. Петти, Ч. Давенант, Г. Кинг использовали конкретные экономические данные в  своих исследованиях, в первую очередь, при расчете национального дохода. Это направление пробудило поиск  экономических законов, по аналогии с физическими, астрономическими и  другими естественно-научными законами. При этом существование неопределённости в экономике ещё не осознавалось.

     Важным  этапом возникновения эконометрики явилось развитие статистической теории в трудах Ф. Гальтона, К. Пирсона, Ф. Эджворта. Эти ученые предопределили первые применения парной корреляции. Так, Дж.Э. Юл определял  связь между уровнем бедности и формами помощи бедным. Г. Хукер  же измерял связь между уровнем  брачности и благосостоянием, в  котором использовалось несколько  индикаторов благосостояния, также  он исследовал временные ряды экономических  переменных.

     С 1830-х годов наиболее развитые страны стали испытывать необъяснимые с  точки зрения экономической науки  того времени потрясения — упадок деловой активности, возникновение  массовой безработицы. Быстрое промышленное развитие и урбанизация выявила  огромный пласт нерешенных социальных проблем. Уже в конце XIX в. неоклассическая  теория стала восприниматься как  слишком удаленная от действительности. Теория могла стать убедительной в том случае, если она бы смогла объяснить изменения, происходящие в экономике. Для её практического  применения требовались количественные выражения базовых экономических  терминов.

     В 1911 г. выходит книга американского  экономиста Г. Мура «Законы заработной платы: эссе по статистической экономике». Эту работу историк статистики Елисеева И.И. называет первым трудом по эконометрике. В своем исследовании Г. Мур провел анализ рынка труда, статистически  проверил теорию производительности Дж. Кларка и изложил основы стратегии  объединения пролетариата. Г. Мур  показал, что с помощью сложных  математических построений, основанных на фактических данных, можно разработать  основу для социальной политики. В  это же время итальянский экономист  Р. Бенини впервые использовал множественную  регрессию при оценке функции  спроса.

     Значительный  вклад в становление эконометрики внесли исследования цикличности экономики. Первым цикличность экономики обнаружил  К. Жугляр. Он выявил 7-11-летние циклы  инвестиций. Сразу после него С. Китчин выявил 3-5-летнюю периодичность обновления оборотных средств, С. Кузнец, лауреат  Нобелевской премии по экономике  за 1971 год, обнаружил 15-20-летние циклы  в строительстве, а Н. Кондратьев выявил свои знаменитые «длинные волны» продолжительностью 45-60 лет.

     Важным  этапом формирования эконометрики явилось  построение экономических барометров. Построение экономических барометров основано на идее того, что существуют показатели, которые изменяются раньше других и поэтому могут служить  сигналами изменений последних. Первым и самым известным стал Гарвардский барометр, который был  создан в 1903 году под руководством У. Персонса и У. Митчелла. Он состоял  из кривых, характеризующих фондовый, товарный и денежный рынки. Каждая из этих кривых представляла собой среднюю  арифметическую из входящих в неё  нескольких показателей. Эти ряды предварительно обрабатывались путем исключения тенденции, сезонности и приведения колебаний отдельных кривых к сравнимому масштабу колеблемости. Успех использования гарвардского барометра вызвал появление многих аналогичных барометров в других странах. Однако, приблизительно с 1925 г. он потерял свою чувствительность. Его крах объясняется появлением мощного регулирующего фактора в экономике США. В этих условиях основным методом макроэкономического анализа становится метод построения межотраслевого баланса В.В. Леонтьева. В это же время начали строиться экономические модели, использующие методы гармонического анализа. Эти методы были перенесены в экономику из астрономии, метеорологии и физики.

2.2.История развития

     К 1930-м годам сложились все предпосылки  для выделения эконометрики в  отдельную науку. Стало ясно, что  для более глубокого понимания  экономических процессов стоит  использовать в той или иной степени  статистику и математику. Возникла необходимость появления новой  науки со своим предметом и  методом, объединяющей все исследования в этом направлении. 29 декабря 1930 г. по инициативе И. Фишера, Р. Фриша, Я. Тинбергена, Й. Шумпетера, О. Андерсона и других ученых было создано эконометрическое общество. В 1933 г. Р. Фриш основал журнал «Эконометрика», который и сейчас имеет большое значение для развития эконометрики. А уже в 1941 г. появляется первый учебник по новой научной  дисциплине, написанный Я. Тинбергеном. В 1969 г. Фриш и Тинберген стали  первыми исследователями, получившими  Нобелевскую премию по экономике. Как  говорится в официальном сообщении  нобелевского комитета: «за создание и применение динамических моделей  к анализу экономических процессов».

     До 1970-х годов эконометрика понималась как эмпирическая оценка моделей, созданных  в рамках экономической теории. По мнению эконометристов того времени, статистические данные должны были защитить теорию от догматизма. При этом подавляющее  большинство экономических моделей, построенных в этот период, были кейнсианскими. Но, начиная с 1970-х  годов, формальные методы стали использоваться при выборе причинности теоретических  концепций. При этом эконометрикой  стали активно пользоваться и  монетаристы.

     В 1980 г. вторую эконометрическую Нобелевскую  премию по экономике получил американский экономист Лоуренс Клейн за создание экономических моделей и их применение к анализу колебаний экономики  и экономической политики. Совместно  с А. Голдбергом создал одну из самых  известных моделей американской экономики, известной как «модель Клейна–Голдберга». В основу структуры этой модели были положены его собственные разработки. Она состояла из взаимосвязанных одновременных и направленных рядов уравнений, решение которых давало картину производства в стране. Говоря об этой модели, Р.Дж. Болл отмечал: «Как эмпирическое представление об основах кейнсианской системы эта модель стала, возможно, самой знаменитой среди моделей крупных национальных хозяйств до появления других моделей в 60-е гг.». Клейн также организовал широко известный проект «Линк» для интеграции статистических моделей разных стран в единую общую систему с целью улучшения понимания международных экономических связей и прогнозирования в области мировой торговли. В это время активно развивалась не только макро-, но микроэконометрика. Пионерами этого направления выступили Д. Хэкман и Д. Макфадден. Они разработали теорию и методы, которые широко используются в статистическом анализе поведения индивидуумов и домохозяйств как в экономике, так и в других общественных науках. Так, Дж. Хекман решил проблему смещения выборки из-за селективности данных и самоотбора. Для её решения он предложил использовать метод коррекции Хекмана, который благодаря своей эффективности и простоте в использовании стал широко использоваться в эмпирических исследованиях. Основной вклад Д. Макфаддена в науку заключается в развитии методов для анализа дискретного выбора. В 1974 г. он разработал условный логит-анализ, который сразу был признан фундаментальным достижением экономической науки. Также он создал эконометрические методы для оценки производственных технологий и исследования факторов, лежащих в основе спроса фирм на капитал и рабочую силу. Выдающиеся достижения этих ученых были отмечены Нобелевской премией по экономике в 1990 г.

     Важным  событием для развития эконометрики стало появление компьютеров. Благодаря  им мощное развитие получил статистический анализ временных рядов. Г. Бокс и  Г. Дженкинс создали ARIMA-модель в 1970 г., а К. Симс и некоторые другие ученые — VAR-модели в начале 1980-х гг. Стимулировало  эконометрические исследования и бурное развитие финансовых рынков и производных  инструментов. Это привело лауреата Нобелевской премии по экономике  за 1981 год Дж. Тобина к разработке моделей с использованием цензурированных  данных.

     Большое влияние на современную эконометрику оказал и Хаавельмо. Хаавельмо показал, как можно использовать методы математической статистики для того, чтобы получать обоснованные заключения о сложных  экономических взаимосвязях исходя из случайной выборки эмпирических наблюдений. Эти методы можно, кроме  того, использовать для оценивания соотношений, полученных на основе экономических  теорий, и для проверки этих теорий. В 1989 г. ему присудили Нобелевскую премию по экономике «за прояснение вероятностных основ эконометрики и анализ одновременных экономических структур».

     Хаавельмо рассматривал экономические ряды как  реализацию случайных процессов. Главными проблемами, возникающими при работе с такими данными, являются нестационарность и сильная волатильность. Если переменные нестационарны, то есть риск установить связь там, где её нет. Вариантом  решения данной проблемы является переход  от уровней ряда к их разностям. Недостатком  данного метода является сложность  экономической интерпретации полученных результатов. Для решения этой проблемы Клайв Грэнджер ввел концепцию коинтеграции как стационарной комбинации между  нестационарными переменными. Им была предложена модель корректировки отклонений (ЕСМ), для которой он разработал методы оценивания её параметров, обобщения  и тестирования. Коинтеграция применяется  в случае, если краткосрочная динамика отражает значительные дестабилизирующие  факторы, а долгосрочная стремится  к экономическому равновесию. Модели, созданные Грэнджером, в 1990 г. были обобщены С. Йохансеном для многомерного случая. В 2003 г. Гренджер совместно с Р. Инглом получили нобелевскую премию. Р. Ингл, в свою очередь, известен как создатель  моделей с меняющейся во времени  волатильностью (т. н. ARCH-модели). Эти  модели получили широкое распространение  на финансовых рынках.

3.Эконометрика сегодня

     Сегодня эконометрика занимает достойное место  в ряду экономических наук. В мире выпускается ряд научных журналов, полностью посвященных эконометрике, в том числе: Journal of Econometrics (Швеция), Econometric Reviews (США), Econometrica (США), Sankhya. Indian Journal of Statistics. Ser.D. Quantitative Economics (Индия), Publications Econometriques (Франция). Эконометрику изучают в ведущих мировых университетах, пришло понимание, что без эконометрических методов невозможно проводить современный макро- и микроэкономический анализ.

     На  русском языке также существуют специализированные журналы. К ним  относятся «Прикладная эконометрика»  и «Квантиль». Отдельные публикации по эконометрике появляются в журналах «Экономика и математические методы», «Вопросы статистики», «Вопросы экономики» и некоторых других.

     Ранее в России по ряду причин эконометрика не была сформирована как самостоятельное  направление научной и практической деятельности. Хотя в настоящее время начинают развертываться эконометрические исследования. В связи с этим начинается широкое преподавание этой дисциплины.

4.Эконометрические методы

     К эконометрическим методам относят:

• Регрессионный анализ
• Анализ временных рядов
• Панельный анализ

     Регрессионный анализ

     Регрессионный анализ — статистический метод исследования зависимости между зависимой  переменной Y и одной или несколькими независимыми переменными X₁,X₂,...,X_p. При этом терминология зависимых и независимых переменных отражает лишь математическую зависимость переменных, а не причинно-следственные отношения. Для адекватного описания сложных внутренне неоднородных экономических процессов, как правило, применяются системы эконометрических уравнений. В более простых случаях можно использовать и простые изолированные уравнения.

Нелинейная  регрессия 

     Анализ  временных рядов

     Анализ  временных рядов — совокупность математико-статистических методов  анализа, предназначенных для выявления  структуры временных рядов и  для их прогноза. Выявление структуры  временного ряда необходимо для того, чтобы построить математическую модель того явления, которое является источником анализируемого временного ряда. Прогноз будущих значений временного ряда используется при принятии решений. Прогнозирование также интересно  тем, что оно рационализирует  существование анализа временных  рядов отдельно от экономической  теории.

     Как правило, при прогнозировании исходят  из некоторой заданной параметрической  модели. При этом используются стандартные  методы параметрического оценивания (МНК, ММП, метод моментов). С другой стороны, достаточно разработаны методы непараметрического оценивания для нечетко заданных моделей. 

Временной ряд 

     Панельный анализ

     Панельные данные представляют собой прослеженные во времени пространственные микроэкономические выборки, т.е. они состоят из наблюдений одних и тех же экономических  единиц, которые осуществляются в  последовательные периоды времени. Панельные данные насчитывают три  измерения: признаки — объекты —  время. Их использование дает ряд  существенных преимуществ при оценке параметров регрессионных зависимостей, так как они позволяют проводить  как анализ временных рядов, так  и анализ пространственных выборок. С помощью подобных данных изучают  бедность, безработицу, преступность, а также оценивают результативность государственных программ в области  социальной политики. 

Заключение

     На  стыке экономической практики и  математической статистики в начале 30-х годов зародилась новая самостоятельная  дисциплина, получившая название "Эконометрика".

     Объектом  изучения эконометрики, как самостоятельного раздела математической экономики, являются экономико-математические модели, которые строятся с учетом случайных  факторов. Такие модели называются эконометрическими моделями. Исследование эконометрических моделей проводится на основе статистических данных об изучаемом  объекте и с помощью методов  математической статистики.

     Основными задачами эконометрики являются: получение  наилучших оценок параметров экономико-математических моделей, конструируемых в прикладных целях; проверка теоретико-экономических  положений и выводов на фактическом (эмпирическом) материале; создание универсальных  и специальных методов для  обнаружения статистических закономерностей  в экономике.

     Сегодня эконометрика занимает достойное место  в ряду экономических наук. В настоящее время начинают развертываться эконометрические исследования. Исследование эконометрических моделей проводится с помощью регрессионного анализа, анализа временных рядов и других методов.

Список используемой литературы

1. Орлов А.И Эконометрика Учебник. - М.: Издательство "Экзамен", 2002.
2. Мардас А. Н. Эконометрика. Краткий курс. - М. , 2001.