[ НГУЭУ ] Управление финансовыми рисками 7 вариант (Решение → 101153)

1. Теоретическая часть:

1.1. Текст теоретического задания;

Какие примеры общеизвестных дефолтов вы можете назвать? Почему они произошли?

1. Ситуационная (практическая) часть:

2.1. Текст ситуационной (практической) задачи;

Финансовая компания заключила сделку по покупке ценных бумаг с контрагентом, имеющим кредитный рейтинг B. Рейтинг B соответствует предельной вероятности дефолта в течение любого конкретного рабочего дня 0,15%. Условия расчетов следующие:

Дата сделки: 01.09.2023

Плановая дата оплаты: 01.09.2023 (оплата при заключении сделки) Плановая дата поставки ценных бумаг: 18.09.2023

Цена 1 акции: цена закрытия в дату сделки – 5%

Количество: 1 000 000 шт.

Цель покупки: исполнение другой сделки по продаже аналогичного пакета ценных бумаг другому контрагенту по заранее фиксированной цене, равной цене закрытия на дату сделки.

Необходимо:

- идентифицировать финансовые риски, присущие данной сделке;

- осуществить их количественную оценку,

- сделать вывод о существенности этих рисков;

- предложить варианты управления рисками.

7

Магнит

MGNT