Эконометрика (104 вопроса) СИНЕРГИЯ ОТВЕТЫ 2022 (Решение → 16860)

Эти и многие другие вопросы с ответами в файле.

В условиях гетероскедастичности остатков для оценки параметров эконометрической модели следует использовать … *обобщенный метод наименьших квадратов *метод максимального правдоподобия *метод моментов 3. Для стационарного процесса в узком смысле не может быть того,что … *математическое ожидание случайной величины постоянно *процесс не является стационарным в широком смысле *корреляционная функция зависит только от лага между уровнями ряда 4. Для проверки ряда на стационарность используется тест … *Дики-Фулера *Стьюдента *Фишера 5. Целесообразно использовать обобщенный метод наименьших квадратов, если ошибки модели … *обладают свойством гомокедастичности *обладают свойством гетероскедастичности *связаны с одним или несколькими факторами сильной корреляционной зависимость 6. Значимость множественного линейного уравнения регрессии проверяется по … X^2-критерию F-критерию t-критерию 7. Ранговое условие идентифицируемости структурного уравнения является … *необходимым *достаточным *необходимым и достаточным 8. Функция регрессии является математическим выражением … между переменными *функциональной зависимости *корреляционной связи *исключительно линейной связи 9. Косвенный МНК применяется, если уравнение … *неидентифицируемо *точно идентифицируемо *сверхидентифицируемо 10. Автокорреляционная функция – это функция от … *значений уровней ряда *времени и лага между двумя уровнями ряда *времени 11. Стационарность – это … *характеристика временного ряда, связанная с его стабильностью *правило отбора предикторов в регрессионную модель *синоним автокорреляции 12. Стационарность … *бывает высокая и низкая *бывает постоянная и переменная *можно рассматривать в узком и в широком смысл