Контрольная (по Эконометрике) (Решение → 69587)

ПОЛНОЕ ЗАДАНИЕ В ДЕМО ФАЙЛЕ

ЧАСТЬ ДЛЯ ПОИСКА ДУБЛИРУЮ ТУТ:

___

ЭМПИРИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СФЕРЕ

Расчетно-аналитическая работа № 1

по дисциплине «Эмпирические исследования в профессиональной сфере»

Минимум 25 баллов, максимум 45 баллов.

Текст задания

Задача 1.1.

Задание. Сделайте постановку задачи по изучению корреляционной связи между двумя показателями. При выборе моделируемых показателей ориентируйтесь на тему своей выпускной работы. Соберите необходимую количественную информацию по выбранным показателям, используя данные Росстата . Проведите анализ собранной информации с помощью показателей описательной статистики. Постройте модель регрессии, адекватно отражающую связь между выбранными показателями. Дайте характеристику её качества. Проинтерпретируйте полученные результаты. При отсутствии гетероскедастичности постройте точечный и интервальный прогноз.

Задача 1.2.

Задание. Продолжая задачу 1, сформулируйте гипотезу о нескольких факторах, оказывающих влияние на результат. Постройте модель множественной регрессии, адекватно отражающую связь между выбранными показателями. Дайте характеристику её качества. Проинтерпретируйте полученные результаты.

Методические указания по выполнению контрольной точки № 1.

1. Выберите признак-фактор (x) (или признаки-факторы х1, х2, ...) и признак-результат (y).

2. Для каждой объясняющей переменной постройте поле корреляции и сформулируйте гипотезу о форме связи.

3. При построении множественной регрессии проверьте признаки-факторы на мультиколлинеарность (матрица парных коэффициентов корреляции. VIF- фактор инфляции дисперсии).

4. Рассчитайте параметры линейного уравнения регрессии (парной или множественной).

5. Оцените тесноту связи с помощью показателей корреляции и детерминации.

6. Оцените качество полученного уравнения с помощью F- критерия Фишера, t-критерия Стьюдента и средней ошибки аппроксимации.

7. При решении задачи 1.2 постройте модель со значимыми факторами. Сделайте выводы.

8. Проведите анализ нормальности распределения случайных остатков. Рассчитайте показатели асимметрии и эксцесса, RS-критерий, критерий Жака-Бера.

9. Проведите тестирование остатков на гетероскедастичность, применив тесты Гольдфельда-Квандта, Уайта, Парка, Глейзера, Бреуша-Пагана.

10. Устраните гетероскедастичность, используя обобщенный метод наименьших квадратов.

11. Рассчитайте параметры нелинейных функций: параболы второго порядка, степенной, показательной.

12. Выберете наилучшую модель (линейную или нелинейную), сравнив показатели качества рассчитанных функций.

13. Постройте точечный прогноз по линейному уравнению при условии, что все прогнозные значения факторов равны их среднему значению, увеличенному на 10%.

________

ДАЛЕЕ Расчетно-аналитическая работа № 2 по дисциплине «Эмпирические исследования в профессиональной сфере»