[НГУЭУ] Эконометрика (контрольная, вариант 1) (Решение → 71903)

НГУЭУ. Эконометрика. Контрольная работа. Вариант 1. Объем работы - 18 страниц.

Для НГУЭУ имеются и другие Пишем уникальные работы под заказ. Помогаем с прохождением онлайн-тестов. Пишите, пожалуйста, в личку ().

Задача №1

Проведено бюджетное обследование 22 случайно выбранных домохозяйств. Оно дало следующие результаты (в ден. ед.).

Требуется:

1. Построить корреляционное поле между накоплениями и доходом. Выдвинуть гипотезу о тесноте и виде зависимости между накоплениями и доходом.

2. Оценить тесноту линейной связи между накоплениями и доходом с надежностью 0,9.

3. Рассчитать коэффициенты линейного уравнения регрессии для зависимости накоплений от дохода.

4. Проверить статистическую значимость параметров уравнения регрессии с надежностью 0,9 и построить для них доверительные интервалы.

5. Рассчитать коэффициент детерминации. С помощью F -критерия Фишера оценить статистическую значимость уравнения регрессии с надежностью 0,9.

6. Для домохозяйства с доходом 45 ден. ед. дать точечный и интервальный прогноз накоплений с надежностью 0,9.

7. Рассчитать коэффициенты линейного уравнения множественной регрессии для зависимость накоплений от дохода и стоимости имущества. Пояснить экономический смысл его параметров.

8. Проанализировать статистическую значимость коэффициентов множественного уравнения с надежностью 0,9 и построить для них доверительные интервалы.

9. Найти коэффициенты парной и частной корреляции. Проанализировать их.

10. Найти скорректированный коэффициент множественной детерминации. Сравнить его с нескорректированным (общим) коэффициентом детерминации.

11. С помощью F-критерия Фишера оценить адекватность уравнения регрессии с надежностью 0,9.

12. Для домохозяйства с доходом 45 ден. ед. и стоимостью имущества 30 ден. ед. дать точечный и интервальный прогноз накоплений с надежностью 0,9.

13. Проверить построенное уравнение на наличие мультиколлинеарности по: критерию Стьюдента; критерию χ2. Сравнить полученные результаты.

Задача №2

Имеются данные о выпуске продукции на предприятии (тыс. руб.) за 2010-2018 г.г.

Требуется:

1. Проверить гипотезу о наличии тренда во временном ряде.

2. Рассчитать коэффициенты автокорреляции. Проверить наличие сезонных колебаний во временном ряде.

3. Оценить параметры линейной трендовой модели, проверить статистическую значимость соответствующего уравнения регрессии с надежностью 0,99.

4. Дать точечный и интервальный прогноз выпуска продукции с надежностью 0,99.

Тест

1. Парный линейный коэффициент корреляции характеризует наличие тесной обратной связи. Он может принимать следующие значения.

2. Остаточная дисперсия для уравнения парной регрессии, построенного по n перемен-ным, вычисляется по формуле.

3. В каком случае модель считается адекватной изучаемому процессу.

4. Оценить значимость коэффициентов в линейной множественной модели можно с помощью.

5. Метод устранения мультиколлинеарности.

6. Наличие гетероскедастичности можно определить, используя критерий.

7. Значение статистики Дарбина-Уотсона равно 0. Это говорит.

8. Факторы, описывающие трендовую компоненту временного ряда, характеризуются.

9. Если значения цепных абсолютных приростов временного ряда примерно одинаковы, то в качестве трендовой модели можно использовать.

10. Структурной формой модели называют.