Ответы на тесты по принятию и исполнению управленческих решений (Решение → 52721)

1. Условия, когда ЛПР заранее имеет информацию о состоянии среды и знает конкретный результат для каждого события, называются:

а) определенностью;

б) риском;

в) неопределенностью;

г) неясностью

2. Условия, когда для ряда событий вероятность неизвестна или бессмысленна, называются:

а) определенностью;

б) риском;

в) неопределенностью;

г) неясностью.

3. Условия, когда ЛПР известны вероятности реализации каждого события, называются:

а) определенностью;

б) риском;

в) неопределенностью;

г) неясностью.

4. Неизвестны цели, события, нет информации о последствиях решений – это:

а) определенность;

б) риск;

в) неопределенность;

г) неясность.

5. С помощью детерминистских методов принимают решения в условиях:

а) определенности;

б) риска;

в) неопределенности;

г) неясности.

6. Используют критерий Вальда для принятия управленческих решений в условиях:

а) определенности;

б) риска;

в) неопределенности;

г) неясности.

7. Что не относится к правилам стратегии риск-менеджмента:

а) максимум выигрыша;

б) оптимальная вероятность результата;

в) оптимальное сочетание проигрыша и риска;

г) оптимальное отклонение результата.

8. К методам оптимизации решений не относятся:

а) методы дисконтирования и учетных оценок;

б) предельный анализ;

в) математическое программирование;

г) квадратичное программирование.

9. Статистический метод используют для ПУР в условиях:

а) определенности;

б) риска;

в) неопределенности;

г) неясности.

10. Такой подход, как хеджирование, используют для ПУР в условиях:

а) определенности;

б) риска;

в) неопределенности;

г) неясности.

11. Расчет выигрыша при страховании и потерь при отказе от страхования выполняется по правилу риск-менеджмента:

а) максимум выигрыша;

б) оптимальная вероятность результата;

в) оптимальное сочетание выигрыша и риска;

г) оптимальное отклонение результата.

12. Вариант решения, для которого вероятность выигрыша и потерь при вложении капитала имеет минимальные дисперсию, среднеквадратичное отклонение и вариацию, выбран по правилу риск-менеджмента:

а) максимум выигрыша;

б) оптимальная вероятность результата;

в) оптимальное сочетание выигрыша и риска;

г) оптимальное отклонение результата.