Вариант 5 - контрольная по Эконометрике (Решение → 68951)

Лабораторная работа №1 «Корреляционный анализ»

Вариант 5. Исследовать корреляционную зависимость валового дохода Y торговых предприятий (млн р.), стоимости их основных Х1 (млн р.) и оборотных Х2 (млн р.) средств по приведенным в таблице данным по 20 предприятиям.

Содержание лабораторной работы.

1. Ввод выборочных данных для исследования корреляционной зависимости совокупности величин Х1,Х2, … ,Хр.

2. Построение матрицы выборочных коэффициентов корреляции и оценка наличия и тесноты линейной корреляционной зависимости между па­рами величин.

3. Проверка значимости наибольшего по модулю коэффициента корреляции при уровне значимости a= 0,05.

4. Построение доверительного интервала надежности g = 1 — a для генерального коэффициента корреляции r между наиболее тесно связанными величинами заданной совокупности.

5. Нахождение выборочного коэффициента множественной корреляции R1/2,…р и выборочного множественного коэффициента детерминации R2=(R1/1,…р)2.

6. Построение матрицы выборочных частных коэффициентов корреляции и оценка «очищенной» корреляционной зависимости X1 с другими величинами совокупности.

7. Общее заключение о корреляционной зависимости исследуемых величин.

____________

Лабораторная работа №2 «Парная линейная регрессия»

Вариант 5. Построить линейную регрессионную зависимость расходов на питание Y (доллары) от личного дохода Х (доллары) по данным США за 1972-1983 годы, приведенным в таблице.

Содержание лабораторной работы.

1.Ввести выборочные данные и построить диаграмму рассеяния.

2. Оценить параметры уравнения парной линейной регрессии.

3. Проверить значимость коэффициента корреляции, параметров уравнения регрессии и самого уравнения регрессии при уровне значимости a = 0,05.

4. Оценить точность построенной модели. Построить 95%-й доверительный интервал для дисперсии s2 ошибки регрессии.

5. Построить точечные н интервальные, надежности g = 0,95. прогнозы среднего зависимой переменной для выборочных значений независимой пере­менной. Построить линию регрессии и 95%-е доверительные кривые.

6. Дать общее заключение об оцененной модели и ее интерпретацию.