Экспертами предоставлены данные об ожидаемой доходности акций А и В в зависимости от общеэкономической ситуации: Совместное вероятностное распределение доходностей акций. Экономическая ситуация Вероятность Доходность А, % Доходность В, % Быстрый рост экономики Умеренный рост экономики (Решение → 5639)

Экспертами предоставлены данные об ожидаемой доходности акций А и В в зависимости от общеэкономической ситуации: Совместное вероятностное распределение доходностей акций. Экономическая ситуация Вероятность Доходность А, % Доходность В, % Быстрый рост экономики Умеренный рост экономики Нулевой рост экономики Спад 0.15 0,45 0,30 0,10 17 13 Рассчитайте показатели доходности каждого вида акций (Ra и Rb). Найдите доходность портфеля, если 40% средств вложено в ценные бумаги А.

Решение:

Ожидаемая доходность акции рас T= где - доходность акции при раз - вероятность конкретной экон Ожидаемая доходность акции А: ra = 17 × 0,15 + 14 x 0,4 = 2,55 + 6,30 Ожидаемая доходность акции В: Решение тh = 13 × 0,15 + 11 × 0,4 = 1,95 + 4,95 Ожидаемая доходность портфеля задачи где у - удельный вес ценных бум Если 40% средств вложено в приходится 60% вложенных средств.