Инвестор продал фьючерсный контракт по цене 95%. Базисным активом являлся финансовый инструмент, выписанный на 91 день номиналом Н = 100 тыс. ф. ст. Шаг цены - 1%. На следующей биржевой сессии фьючерсная цена упала и составила 90,5 %. (Решение → 4392)

Заказ №38671

Инвестор продал фьючерсный контракт по цене 95%. Базисным активом являлся финансовый инструмент, выписанный на 91 день номиналом Н = 100 тыс. ф. ст. Шаг цены - 1%. На следующей биржевой сессии фьючерсная цена упала и составила 90,5 %. Определить выигрыш инвестора от своевременной продажи фьючерса.

Решение

244 244 Изменение цены (число шагов): Сh = (Р2-Р1)/p. Где Р2, Р1 – цена продажи и цена покупки; р- шаг цены. Сh =(95-90,5)/1 = 4,5 шагов

Инвестор продал фьючерсный контракт по цене 95%. Базисным активом являлся финансовый инструмент, выписанный на 91 день номиналом Н = 100 тыс. ф. ст. Шаг цены - 1%. На следующей биржевой сессии фьючерсная цена упала и составила 90,5 %.

Инвестор продал фьючерсный контракт по цене 95%. Базисным активом являлся финансовый инструмент, выписанный на 91 день номиналом Н = 100 тыс. ф. ст. Шаг цены - 1%. На следующей биржевой сессии фьючерсная цена упала и составила 90,5 %.

Инвестор продал фьючерсный контракт по цене 95%. Базисным активом являлся финансовый инструмент, выписанный на 91 день номиналом Н = 100 тыс. ф. ст. Шаг цены - 1%. На следующей биржевой сессии фьючерсная цена упала и составила 90,5 %.