Инвестор заключает фьючерсный контракт на поставку 250 облигаций. Срок контракта 90 дней. Цена одной облигации на текущем рынке равняется номиналу и составляет 1000 руб. Рыночная процентная ставка 15 %. (Решение → 4395)

Заказ №38671

Инвестор заключает фьючерсный контракт на поставку 250 облигаций. Срок контракта 90 дней. Цена одной облигации на текущем рынке равняется номиналу и составляет 1000 руб. Рыночная процентная ставка 15 %. Определить стоимость фьючерсного контракта, если процент по облигациям выплачивается в размере 10 % годовых от номинала.

Решение

F = S*(1+r*t/365)-DIV, 243 243 Где S – цена облигации; r-рыночная процентная ставка;