На основе данных таблицы рассчитайте изменение процентной маржи, если в интервале до 90 дней ставки вырастают на 100 базисных пунктов, а в интервале от 90 дней - свыше одного года - на 2%. Распределение активов и пассивов, чувствительных к изменению процентных ставок, по срокам (тыс. руб. ) (Решение → 9144)

Задача На основе данных таблицы рассчитайте изменение процентной маржи, если в интервале до 90 дней ставки вырастают на 100 базисных пунктов, а в интервале от 90 дней - свыше одного года - на 2%. Распределение активов и пассивов, чувствительных к изменению процентных ставок, по срокам (тыс. руб. ): Активы Овернайт 1-7 дней 8-30 дней 31-90 дней 91-180 дней Сныше 1 года Итого Касса Ценные бумаги Корпоративные ценные бумати Ссуды Активы, чувствительные изменению 90% ставки на рынке Пассивы Депозиты до востребования Срочные депотиты Вклады граждан Пассивы чувствительные изменению 96% ставки на рынке 100 100 (300) (100) (50) (450) 200 (160) (160) 25 30 (10) (120) (130) 10 440 (200) (320) (520) 30 140 (50) (50) 65 30 (130) (130) 100 130 130 940 (300) (650) (490) (1440)

Решение:

Один из основных методов (хеджирования риска процентных ста возникающего из-за разрыва в сро является метод GAP.