Портфель состоит из активов двух компаний Micro и Macro, цены на акции которых на конец дня за некоторый период представлены в таблице (Решение → 45535)

Заказ №78598

Портфель состоит из активов двух компаний Micro и Macro, цены на акции которых на конец дня за некоторый период представлены в таблице: Цена Цена-Micro Цена-Mаcro 20210805 13,468 72,2 20210806 13,47 72,81 20210807 13,454 72,83 20210808 13,526 73,83 20210809 13,524 74,56 20210810 13,49 75,6 20210811 13,484 73,4 20210812 13,5 74,56 20210813 13,542 77,3 20210814 13,4 77,36 20210815 13,35 77,36 20210816 13,344 76,76 20210817 13,4 76,81 20210818 13,406 75,48 20210819 13,342 77,03 20210820 13,38 83,04 20210821 13,502 83,13 20210822 13,92 83,13 1. Рассчитайте значения доходностей акций компаний Micro и Macro. 2. Вычислите средние ожидаемые значения доходностей и риски вложений в акции компаний Micro и Macro, а также коэффициент корреляции доходностей этих компаний. 3. Найдите портфель Х*(х1, х2) максимальной доходности, риск которого не превосходит σ0=0,0095. 4. Визуализируйте найденный портфель в виде круговой диаграммы. 5. В ответе выпишите оптимальный портфель и его доходность.

Решение:

1. Вычислим значения доходностей акций компаний: d= Pi -Pi-1 Pi-1 *100%, где Pi, Pi-1 – цена акции в текущий и предыдущий период. Расчеты выполним в табл. 66.1