Предположим, что финансовый аналитик инвестиционной компании "Х" готовится сформировать портфель из существующих активов. В таблице представлены ежемесячная доходность двух акций и индексы Standart&Poor's. (Решение → 7506)

Задача Предположим, что финансовый аналитик инвестиционной компании "Х" готовится сформировать портфель из существующих активов. В таблице представлены ежемесячная доходность двух акций и индексы Standart&Poor's. Месяц Акция А, Акция В, % Средневзвешенная доходность (%) 12,0 1,5 -8.6 -5.0 6,0 1-ый 2-ой 3-ий 4-ый 5-ый Требуется определить: -2.5 71.4 13,4 12.6 14.2 13,0 10.5 0.6 -5.5 1. Определить коэффициенты В для акций А и В; 2. Дать совет инвестору не склонному к риску по формированию инвестиционного портфеля и аргументировать свою позицию.

Решение:

Бета-коэффициент - это покат бумаги или портфеля ценных бумаг отражая изменчивость доходности цен