Пусть имеются два вложения, оба длительностью в один временной период и двумя возможными исходами в момент t=1, каждый из которых имеет вероятность 50% t=0 t=1 Вложение 1 2000 руб 1950 руб 2150 руб Вложение 2 200 руб 190 руб 220 руб (Решение → 18508)

Заказ №39105

3. Пусть имеются два вложения, оба длительностью в один временной период и двумя возможными исходами в момент t=1, каждый из которых имеет вероятность 50% t=0 t=1 Вложение 1 2000 руб 1950 руб 2150 руб Вложение 2 200 руб 190 руб 220 руб Какое из вложений более рискованно? Ответьте на данный вопрос, используя сначала стандартные отклонения, потом коэффициент вариации

Решение

Рассчитаем доходности Вложение 1: r1= r2= Вложение 2: r1= r2= Средняя доходность: Где рi – вероятность Вложение 1: 1=-0,0250,5+0,0750,5=0,025

Пусть имеются два вложения, оба длительностью в один временной период и двумя возможными исходами в момент t=1, каждый из которых имеет вероятность 50% t=0 t=1 Вложение 1 2000 руб 1950 руб 2150 руб Вложение 2 200 руб 190 руб 220 руб

Пусть имеются два вложения, оба длительностью в один временной период и двумя возможными исходами в момент t=1, каждый из которых имеет вероятность 50% t=0 t=1 Вложение 1 2000 руб 1950 руб 2150 руб Вложение 2 200 руб 190 руб 220 руб

Пусть имеются два вложения, оба длительностью в один временной период и двумя возможными исходами в момент t=1, каждый из которых имеет вероятность 50% t=0 t=1 Вложение 1 2000 руб 1950 руб 2150 руб Вложение 2 200 руб 190 руб 220 руб