Рассчитать теоретическую цену процентного фьючерса, если 3- месячная процентная ставка 8% годовых, а б-месячная ставка - 10% годовых. Дата сделки - 20.01.04. (Решение → 4484)

Задача Рассчитать теоретическую цену процентного фьючерса, если 3- месячная процентная ставка 8% годовых, а б-месячная ставка - 10% годовых. Дата сделки - 20.01.04.

Решение:

Теоретическая цена краткосрочного процентного фьючерса определяется по формуле: где т - форвардная ста начинается с момента истечения нном случае с 20.04.04). Эта ставка рассчитывается Ty = (t2 - t где t1 - срок в днях до поста t2 - t1 -срок жизни базисн r1 - процентная ставка нал Решение кизни t1, %; 72 - процентная ставка нал задачи кизни 12,%. В данном случае у нас два = 90 дней, 6-месячный, т.е. t2 = 6 × 30 Осуществляем расчет: 10 × 15 (180 - 90) Теперь можно найти мерлен Fiк