Цена колл-опциона, купленного за 5 руб. , равна 80 руб. , что совпадает с ценой базисного актива. Через три месяца, к моменту исполнения, цена базисного актива увеличилась в полтора раза, т.е. до 120 руб. (Решение → 9477)

Задача Цена колл-опциона, купленного за 5 руб. , равна 80 руб. , что совпадает с ценой базисного актива. Через три месяца, к моменту исполнения, цена базисного актива увеличилась в полтора раза, т.е. до 120 руб. Сравните й доходность операций с базисным активом (покупка с последующей продажей актива) и доходность операции с опционом.

Решение:

Если к моменту исполнения от до 120 руб. , то держатель опциона и 120 - 80 Доходность при этом составит 35 1 Если бы инвестор вмест Решение ать непосредственно с базовым актив кей актива), то доходность операции сос 120 - 40 задачи 80 Именно за возможность полу тся премия как превышение текуще! чей стоимостью. Отсюда понятно ны