Задача Имеются данные о ценных бумагах производственных компаний А и В. (Решение → 10600)

Задача Имеются данные о ценных бумагах производственных компаний А и В. Сос Состояние экономики Доходность акций А, % Доходность акций В. % Спад Без изменения Незначительный подъем Существенный подъем 14 16 Вероятность состояния экономики: спад - 0,2, без изменений - 0,3, незначительный подьем - 0,4, существенный подъем - 0,1. Необходимо рассчитать ожидаемую и среднюю доходность акций и показатели риска. Какая ценная бумага более предпочтительная для инвестирования и почему?

Решение:

Ожидаемая доходность - это средневзвешенный, наиболее ожидаемый доход финансового инструмента в относительном выражении. Ожидаемая доходность рассчитывается как матем X= где х1 - предполагаемая доходно - вероятность каждого состоя XA = 8 x 0,2 + 9 × 0,3 + 12 × 0,4 Решение Xp = 12 × 0,2 + 14 × 0,3 + 16 x 0, Дисперсия рассчитывается по фо задачи = (8,0 - 10,9)2 x 0,2 + (9,0 - 10,9 + (18,0 - 10,9)2 x 0,1 = of = (12,0 - 15,2)2 × 0,2 + (14,0 + (22,0 - 15,2)2 Среднее квадратическое отклонение: