Задача Портфель состоит из двух ценных бумаг А и В со следующими характеристиками: ожидаемая доходность акций А составляет 12%, их стандартное отклонение - 20%, ожидаемая доходность акций В составляет 22%, их стандартное отклонение - 25%, коэффициент корреляции между доходностями ценных бумаг равен 0,5. (Решение → 8989)

Задача Портфель состоит из двух ценных бумаг А и В со следующими характеристиками: ожидаемая доходность акций А составляет 12%, их стандартное отклонение - 20%, ожидаемая доходность акций В составляет 22%, их стандартное отклонение - 25%, коэффициент корреляции между доходностями ценных бумаг равен 0,5. 1. Рассчитать ожидаемую доходность и стандартное отклонение портфеля для всех возможных сочетаний долей активов в портфеле (см. табл. ): Хв 0,8 0,2 0,6 0,4 0,4 0,6 0,2 0,8 и изобразить полученные параметры на плоскости (риск, ожидаемая доходность). 2*. Какой смысл имеют отрицательные доли активов в портфеле? Рассчитайте параметры портфеля для отрицательных долей Хд и при помощи электронных таблиц MsExcel.

Решение:

Доходность портфеля рассчиты Рав = хд где хд и хр - доли ценных бума

Задача Портфель состоит из двух ценных бумаг А и В со следующими характеристиками: ожидаемая доходность акций А составляет 12%, их стандартное отклонение - 20%, ожидаемая доходность акций В составляет 22%, их стандартное отклонение - 25%, коэффициент корреляции между доходностями ценных бумаг равен 0,5.

Задача Портфель состоит из двух ценных бумаг А и В со следующими характеристиками: ожидаемая доходность акций А составляет 12%, их стандартное отклонение - 20%, ожидаемая доходность акций В составляет 22%, их стандартное отклонение - 25%, коэффициент корреляции между доходностями ценных бумаг равен 0,5.

Задача Портфель состоит из двух ценных бумаг А и В со следующими характеристиками: ожидаемая доходность акций А составляет 12%, их стандартное отклонение - 20%, ожидаемая доходность акций В составляет 22%, их стандартное отклонение - 25%, коэффициент корреляции между доходностями ценных бумаг равен 0,5.