Курсовая работа на тему: "Проверка гипотез о виде распределения остатков модели GARCH(1,1)" Исследуемые данные: "Котировки акций компаний, входящих в индекс Amsterdam Exchange"

Содержание.
Введение 3
1. Стохастическая модель оценки доходности 6
1.1. Процесс, описывающий изменение доходности 6
1.2. Волатильность 6
1.3. О показателе VaR 7
1.4. Модели ARCH и GARCH 9
1.5. Модель GARCH(1,1) 11
1.5.1. Общие положения 11
1.5.2. Оценка параметров 12
1.5.3. Остатки модели GARCH(1,1) 13
2. Расчётная часть 14
2.1. Исходные данные 14
2.2. Обработка данных в MATLAB 14
2.2.2. Исходный текст основной программы 15
2.2.3. Исходный текст загрузчика 16
2.2.4. Исходный текст программы проверки гипотез для модельных данных 17
2.3. Комментарий к результатам 17
3. Вывод 19
Приложение 20
Графики тикеров 20
Графики проверки гипотез для модельных и реальных данных 29
Таблица данных о количестве торговых дней, минимуме и максимуме дневных скачков цен по каждой компании в каждом году 30
Таблица вероятностных оценок наступления гипотезы для каждой компании 31

Всего 32 страницы